Đề thi, bài tập trắc nghiệm online Kinh tế lượng – Đề 5

1. Giá trị p (p-value) trong kiểm định giả thuyết thống kê biểu thị điều gì?

A. Xác suất giả thuyết đối (H1) là đúng.

B. Xác suất quan sát được kết quả thống kê cực đoan ít nhất bằng kết quả quan sát được, giả định rằng giả thuyết gốc (H0) là đúng.

C. Mức độ tin cậy của ước lượng hệ số.

D. Sai số chuẩn của ước lượng hệ số.

2. Trong kinh tế lượng ứng dụng, 'vấn đề nhận dạng' (identification problem) đề cập đến điều gì?

A. Khó khăn trong việc thu thập dữ liệu chất lượng.

B. Khó khăn trong việc phân biệt mối quan hệ nhân quả thực sự với tương quan đơn thuần.

C. Khó khăn trong việc lựa chọn mô hình kinh tế lượng phù hợp.

D. Khó khăn trong việc diễn giải kết quả kinh tế lượng.

3. Trong dữ liệu bảng (panel data), hiệu ứng cố định (fixed effects) được sử dụng để kiểm soát điều gì?

A. Các yếu tố không quan sát được thay đổi theo thời gian.

B. Các yếu tố không quan sát được không thay đổi theo thời gian và khác nhau giữa các đơn vị quan sát.

C. Phương sai sai số thay đổi theo thời gian.

D. Tự tương quan trong dữ liệu bảng.

4. Mục đích của việc kiểm định tính vững (robustness check) trong kinh tế lượng là gì?

A. Tăng giá trị R-squared của mô hình.

B. Đảm bảo rằng kết quả nghiên cứu không thay đổi đáng kể khi thay đổi các giả định, phương pháp hoặc dữ liệu.

C. Khắc phục hiện tượng nội sinh.

D. Đơn giản hóa mô hình kinh tế lượng.

5. Mục đích chính của kinh tế lượng là gì?

A. Dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

B. Kiểm định các lý thuyết kinh tế bằng dữ liệu thực tế và định lượng hóa các mối quan hệ kinh tế.

C. Đưa ra các lời khuyên chính sách dựa trên trực giác và kinh nghiệm.

D. Mô tả lại các sự kiện kinh tế đã xảy ra trong quá khứ.

6. Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?

A. Phương sai của sai số thay đổi theo quan sát.

B. Có mối tương quan tuyến tính cao giữa các biến độc lập trong mô hình.

C. Sai số của quan sát này phụ thuộc vào sai số của quan sát khác.

D. Mô hình hồi quy không tuyến tính.

7. Kiểm định Durbin-Watson thường được sử dụng để kiểm tra hiện tượng gì?

A. Phương sai sai số thay đổi.

B. Đa cộng tuyến.

C. Tự tương quan bậc nhất trong sai số của chuỗi thời gian.

D. Tính nội sinh của biến độc lập.

8. Hậu quả chính của hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity) là gì?

A. Ước lượng OLS trở nên chệch.

B. Ước lượng OLS trở nên không hiệu quả (phương sai lớn hơn).

C. Kiểm định giả thuyết trở nên không tin cậy.

D. Cả 2 và 3.

9. Phương pháp 'sai phân trong sai phân' (difference-in-differences - DID) được sử dụng để ước lượng tác động của chính sách hoặc can thiệp nào?

A. Chính sách tiền tệ.

B. Chính sách tài khóa.

C. Các chính sách hoặc can thiệp mà có nhóm được can thiệp và nhóm đối chứng.

D. Chính sách thương mại quốc tế.

10. Phương pháp biến công cụ (instrumental variable - IV) được sử dụng để khắc phục vấn đề nào?

A. Đa cộng tuyến.

B. Phương sai sai số thay đổi.

C. Nội sinh.

D. Tự tương quan.

11. Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (stationarity) của chuỗi có nghĩa là gì?

A. Chuỗi có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian.

B. Các đặc tính thống kê của chuỗi (như trung bình và phương sai) không thay đổi theo thời gian.

C. Chuỗi có tính mùa vụ.

D. Chuỗi không có giá trị ngoại lệ.

12. Biến giả (dummy variable) thường được sử dụng để làm gì trong kinh tế lượng?

A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.

B. Biểu diễn các yếu tố định tính (qualitative) trong mô hình hồi quy.

C. Ước lượng tác động của biến phụ thuộc lên biến độc lập.

D. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.

13. Bootstrapping là một kỹ thuật lấy mẫu lại (resampling) được sử dụng để làm gì?

A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.

B. Ước tính sai số chuẩn khi các giả định OLS bị vi phạm hoặc khi phân phối của thống kê không xác định.

C. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.

D. Phân tích dữ liệu bảng.

14. Sai số chuẩn (standard error) của hệ số hồi quy ước lượng đo lường điều gì?

A. Độ lệch trung bình của sai số.

B. Độ lệch chuẩn của mẫu dữ liệu.

C. Độ lệch chuẩn của phân phối lấy mẫu của hệ số hồi quy ước lượng.

D. Giá trị trung bình của hệ số hồi quy ước lượng.

15. Kiểm định F trong hồi quy đa biến thường được sử dụng để kiểm tra điều gì?

A. Ý nghĩa thống kê của từng biến độc lập riêng lẻ.

B. Ý nghĩa thống kê đồng thời của tất cả các biến độc lập trong mô hình.

C. Hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

D. Hiện tượng tự tương quan.

16. Hệ số Odds Ratio trong mô hình Logit được hiểu như thế nào?

A. Xác suất biến phụ thuộc bằng 1.

B. Tỷ lệ phần trăm thay đổi của xác suất khi biến độc lập tăng 1 đơn vị.

C. Tỷ lệ giữa xác suất thành công và xác suất thất bại.

D. Hệ số co giãn của biến phụ thuộc theo biến độc lập.

17. Trong mô hình hồi quy lượng tử (Quantile Regression), chúng ta ước lượng điều gì?

A. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc.

B. Trung vị và các phân vị khác của phân phối có điều kiện của biến phụ thuộc.

C. Phương sai của biến phụ thuộc.

D. Giá trị kỳ vọng của biến phụ thuộc.

18. Trong kinh tế lượng, thuật ngữ 'overfitting' (quá khớp) mô tả tình huống nào?

A. Mô hình quá đơn giản và không phù hợp với dữ liệu.

B. Mô hình quá phức tạp và 'học thuộc lòng' dữ liệu mẫu, dẫn đến khả năng dự báo kém trên dữ liệu mới.

C. Mô hình có quá nhiều biến độc lập không có ý nghĩa thống kê.

D. Mô hình bị lỗi đặc tả (misspecification).

19. Phương pháp Maximum Likelihood Estimation (MLE) ước lượng các tham số bằng cách nào?

A. Tìm các tham số sao cho tổng bình phương sai số là nhỏ nhất.

B. Tìm các tham số sao cho hàm правдоподобие (likelihood function) đạt giá trị lớn nhất.

C. Sử dụng phương pháp biến công cụ.

D. Sử dụng phương pháp sai phân bậc nhất.

20. Kiểm định Hausman trong dữ liệu bảng được sử dụng để lựa chọn giữa mô hình nào?

A. Mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects) và mô hình sai phân bậc nhất.

B. Mô hình hiệu ứng cố định (fixed effects) và mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects).

C. Mô hình Pooled OLS và mô hình hiệu ứng cố định.

D. Mô hình VAR và mô hình VEC.

21. Phương pháp nào sau đây KHÔNG phải là một phần của kinh tế lượng?

A. Hồi quy tuyến tính.

B. Phân tích chuỗi thời gian.

C. Mô hình cân bằng tổng thể tính toán được (CGE).

D. Thống kê mô tả.

22. Giả định nào sau đây KHÔNG phải là giả định OLS cơ bản (Gauss-Markov) trong hồi quy tuyến tính cổ điển?

A. Tính tuyến tính của mô hình.

B. Sai số có phương sai không đổi (homoscedasticity).

C. Không có tự tương quan giữa các sai số.

D. Biến độc lập tuân theo phân phối chuẩn.

23. Phương pháp sai phân bậc nhất (first differencing) trong dữ liệu bảng thường được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?

A. Đa cộng tuyến.

B. Nội sinh do các yếu tố không quan sát được không đổi theo thời gian.

C. Phương sai sai số thay đổi.

D. Tự tương quan.

24. R-squared (R bình phương) đo lường điều gì?

A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.

B. Phần trăm biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình hồi quy.

C. Phương sai của sai số.

D. Hệ số tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.

25. Hiện tượng nội sinh (endogeneity) trong mô hình hồi quy xảy ra khi nào?

A. Sai số có phương sai không đổi.

B. Biến độc lập có tương quan với sai số.

C. Mô hình hồi quy tuyến tính.

D. Không có biến ngoại sinh trong mô hình.

26. Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản, hệ số chặn (intercept) biểu thị điều gì?

A. Sự thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng lên 1 đơn vị.

B. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập bằng 0.

C. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy với dữ liệu.

D. Sai số ngẫu nhiên trong mô hình.

27. Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) là một phương pháp ước lượng tổng quát, có ưu điểm gì?

A. Chỉ áp dụng được cho mô hình tuyến tính.

B. Không nhất quán khi có phương sai sai số thay đổi.

C. Nhất quán và hiệu quả trong nhiều trường hợp, kể cả khi có nội sinh và phương sai sai số thay đổi.

D. Yêu cầu giả định phân phối chặt chẽ hơn phương pháp Maximum Likelihood.

28. Mô hình VAR (Vector Autoregression) được sử dụng để làm gì?

A. Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến.

B. Mô hình hóa mối quan hệ đồng thời giữa nhiều chuỗi thời gian.

C. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian.

D. Phân tích dữ liệu bảng.

29. Mô hình Probit và Logit thường được sử dụng khi nào?

A. Khi biến phụ thuộc là biến liên tục.

B. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân (binary).

C. Khi biến phụ thuộc là chuỗi thời gian.

D. Khi biến phụ thuộc là dữ liệu bảng.

30. Nghiệm đơn vị (unit root) trong chuỗi thời gian cho thấy điều gì?

A. Chuỗi thời gian là dừng.

B. Chuỗi thời gian không dừng.

C. Chuỗi thời gian có phương sai không đổi.

D. Chuỗi thời gian có tự tương quan âm.