Đề thi, bài tập trắc nghiệm online Kinh tế lượng – Đề 11

1. Trong ngữ cảnh của biến công cụ (IV), điều kiện 'tính hợp lệ của công cụ' (instrument validity) bao gồm những yêu cầu nào?

A. Công cụ phải tương quan mạnh với biến nội sinh và không tương quan với sai số.

B. Công cụ phải tương quan yếu với biến nội sinh và tương quan mạnh với sai số.

C. Công cụ phải không tương quan với cả biến nội sinh và sai số.

D. Công cụ phải là biến giả.

2. Khi nào thì nên sử dụng mô hình tác động cố định (fixed effects model) thay vì mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects model) trong phân tích dữ liệu bảng?

A. Khi các tác động riêng của từng đơn vị (entity-specific effects) không tương quan với các biến độc lập.

B. Khi muốn ước lượng tác động của các biến giải thích bất biến theo thời gian.

C. Khi nghi ngờ có mối tương quan giữa các tác động riêng của từng đơn vị và các biến độc lập.

D. Khi cỡ mẫu lớn.

3. Sai số loại II (Type II error) trong kiểm định giả thuyết xảy ra khi nào?

A. Bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng.

B. Không bác bỏ giả thuyết null khi nó sai.

C. Chấp nhận giả thuyết đối khi nó sai.

D. Bác bỏ giả thuyết đối khi nó đúng.

4. Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (stationarity) của chuỗi dữ liệu là gì?

A. Xu hướng tăng hoặc giảm ổn định theo thời gian.

B. Phương sai thay đổi theo thời gian.

C. Các đặc tính thống kê (trung bình, phương sai) không thay đổi theo thời gian.

D. Không có tự tương quan.

5. Mục tiêu chính của kinh tế lượng là gì?

A. Dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

B. Kiểm định các lý thuyết kinh tế bằng dữ liệu thực tế.

C. Xây dựng mô hình kinh tế vĩ mô tổng quát.

D. Phân tích hành vi người tiêu dùng.

6. Phương pháp sai phân bậc nhất (first differencing) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì trong phân tích chuỗi thời gian?

A. Phương sai sai số thay đổi.

B. Tự tương quan của sai số.

C. Tính không dừng của chuỗi thời gian.

D. Đa cộng tuyến.

7. Mô hình Logit và Probit thường được sử dụng khi nào?

A. Khi biến phụ thuộc là biến liên tục.

B. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân (binary outcome).

C. Khi biến phụ thuộc là biến đếm (count data).

D. Khi biến phụ thuộc là chuỗi thời gian.

8. Phương pháp biến công cụ (instrumental variables - IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?

A. Phương sai sai số thay đổi.

B. Tự tương quan của sai số.

C. Nội sinh.

D. Đa cộng tuyến.

9. Kiểm định Durbin-Watson thường được sử dụng để phát hiện hiện tượng gì?

A. Đa cộng tuyến.

B. Phương sai sai số thay đổi.

C. Tự tương quan của sai số bậc nhất.

D. Sai sót đặc tả mô hình.

10. Hiện tượng 'biến số bỏ sót' (omitted variable bias) xảy ra khi nào?

A. Khi có đa cộng tuyến.

B. Khi một biến quan trọng có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc bị bỏ qua khỏi mô hình.

C. Khi phương sai sai số thay đổi.

D. Khi sử dụng biến giả.

11. Sai số chuẩn (standard error) trong kết quả hồi quy đo lường điều gì?

A. Độ lệch chuẩn của sai số.

B. Ước lượng độ lệch chuẩn của ước lượng hệ số.

C. Phương sai của biến phụ thuộc.

D. Giá trị trung bình của sai số.

12. Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?

A. Khi phương sai của sai số thay đổi theo giá trị của biến độc lập.

B. Khi có mối tương quan tuyến tính cao giữa các biến độc lập trong mô hình.

C. Khi sai số của các quan sát không độc lập với nhau.

D. Khi mô hình hồi quy không tuyến tính.

13. Biến giả (dummy variable) được sử dụng để biểu diễn yếu tố nào trong mô hình kinh tế lượng?

A. Biến định lượng liên tục.

B. Biến định tính (categorical variable).

C. Biến trễ (lagged variable).

D. Biến xu hướng thời gian.

14. Trong mô hình hồi quy, nếu một biến độc lập là biến định tính (ví dụ: giới tính) được mã hóa bằng biến giả, thì hệ số của biến giả này biểu thị điều gì?

A. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc cho nhóm tham chiếu.

B. Sự khác biệt về giá trị trung bình của biến phụ thuộc giữa nhóm được mã hóa (ví dụ: nữ) và nhóm tham chiếu (ví dụ: nam), giữ các yếu tố khác không đổi.

C. Độ dốc của đường hồi quy cho nhóm được mã hóa.

D. Tỷ lệ phần trăm thay đổi của biến phụ thuộc do giới tính.

15. Hiện tượng nội sinh (endogeneity) trong kinh tế lượng đề cập đến vấn đề gì?

A. Phương sai sai số thay đổi.

B. Tự tương quan của sai số.

C. Mối tương quan giữa biến độc lập và sai số.

D. Đa cộng tuyến.

16. Kiểm định Hausman được sử dụng để lựa chọn giữa mô hình nào trong phân tích dữ liệu bảng?

A. Mô hình OLS và mô hình tác động cố định.

B. Mô hình tác động cố định và mô hình tác động ngẫu nhiên.

C. Mô hình ARIMA và mô hình VAR.

D. Mô hình Logit và mô hình Probit.

17. Hệ số của biến độc lập trong mô hình log-log được diễn giải như thế nào?

A. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng lên 1 đơn vị.

B. Phần trăm thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng lên 1 đơn vị.

C. Phần trăm thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng lên 1 phần trăm.

D. Logarit của biến phụ thuộc.

18. Giả định nào sau đây KHÔNG phải là một trong các giả định cổ điển của mô hình hồi quy tuyến tính OLS?

A. Sai số có phân phối chuẩn.

B. Không có tự tương quan giữa các sai số.

C. Không có đa cộng tuyến hoàn hảo giữa các biến độc lập.

D. Trung bình của sai số bằng 0.

19. Hệ số xác định R-squared đo lường điều gì trong mô hình hồi quy?

A. Độ mạnh của mối quan hệ nhân quả giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.

B. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình hồi quy.

C. Phương sai của sai số.

D. Độ chính xác của các ước lượng hệ số.

20. Hệ quả chính của hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity) là gì?

A. Các ước lượng OLS trở nên chệch.

B. Các kiểm định giả thuyết trở nên không tin cậy.

C. Các ước lượng OLS không còn hiệu quả (không phải là BLUE).

D. Mô hình trở nên phi tuyến.

21. Lệnh tích hợp (order of integration) của một chuỗi thời gian không dừng cho biết điều gì?

A. Số lần sai phân cần thiết để chuỗi trở thành dừng.

B. Độ dài của chuỗi thời gian.

C. Phương sai của chuỗi thời gian.

D. Tần suất của dữ liệu (ví dụ: hàng ngày, hàng tháng).

22. Mô hình ARIMA được sử dụng để làm gì trong phân tích chuỗi thời gian?

A. Phân tích dữ liệu bảng.

B. Mô hình hóa và dự báo chuỗi thời gian dừng và không dừng.

C. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian.

D. Phân tích dữ liệu không gian.

23. Giá trị P-value trong kiểm định giả thuyết thống kê biểu thị điều gì?

A. Xác suất giả thuyết đối (H₁) là đúng.

B. Xác suất mắc lỗi loại I (bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng).

C. Mức ý nghĩa (significance level) của kiểm định.

D. Giá trị thống kê kiểm định.

24. Kiểm định Wald và kiểm định LR (Likelihood Ratio) thường được sử dụng để làm gì?

A. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian.

B. Kiểm định phương sai sai số thay đổi.

C. Kiểm định các ràng buộc tuyến tính hoặc phi tuyến đối với các hệ số trong mô hình.

D. Kiểm định tự tương quan.

25. Khoảng tin cậy (confidence interval) được xây dựng để làm gì?

A. Ước lượng điểm cho tham số tổng thể.

B. Ước lượng khoảng cho tham số tổng thể.

C. Kiểm định giả thuyết về tham số tổng thể.

D. Đo lường mức độ phù hợp của mô hình.

26. Phương pháp ước lượng OLS (Ordinary Least Squares) được sử dụng để làm gì trong kinh tế lượng?

A. Ước lượng phương sai của sai số.

B. Ước lượng các hệ số trong mô hình hồi quy tuyến tính.

C. Kiểm định giả thuyết về trung bình tổng thể.

D. Phân tích chuỗi thời gian.

27. Mô hình VAR (Vector Autoregression) được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa các biến nào?

A. Biến phụ thuộc và biến độc lập trong mô hình hồi quy tuyến tính.

B. Nhiều chuỗi thời gian cùng một lúc.

C. Biến định tính và biến định lượng.

D. Dữ liệu bảng.

28. Trong mô hình hồi quy bội, hệ số chặn (intercept) biểu thị điều gì?

A. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập tăng lên 1 đơn vị.

B. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập bằng 0.

C. Độ dốc của đường hồi quy.

D. Phương sai của sai số.

29. Trong kiểm định giả thuyết, mức ý nghĩa (significance level) thường được ký hiệu là α (alpha) và thường được chọn ở mức nào?

A. α = 0.5

B. α = 0.1

C. α = 0.05

D. α = 0.001

30. Ưu điểm chính của việc sử dụng dữ liệu bảng (panel data) so với dữ liệu chuỗi thời gian hoặc dữ liệu cắt ngang là gì?

A. Giảm thiểu vấn đề đa cộng tuyến.

B. Cho phép kiểm soát các yếu tố không quan sát được, bất biến theo thời gian.

C. Luôn đảm bảo tính dừng của chuỗi thời gian.

D. Đơn giản hóa quá trình ước lượng.