Đề thi, bài tập trắc nghiệm online Kinh tế lượng – Đề 12

1. Trong mô hình Logit hoặc Probit, biến phụ thuộc là loại biến nào?

A. Biến liên tục

B. Biến rời rạc

C. Biến nhị phân (binary)

D. Biến thứ bậc (ordinal)

2. Mô hình nào sau đây phù hợp nhất khi biến phụ thuộc là số lượng đếm (count data), ví dụ số vụ tai nạn giao thông?

A. Mô hình hồi quy tuyến tính OLS

B. Mô hình Logit

C. Mô hình Poisson

D. Mô hình Probit

3. Kiểm định Hausman được sử dụng để lựa chọn giữa mô hình nào trong phân tích dữ liệu bảng?

A. Mô hình Pooled OLS và mô hình tác động cố định (Fixed Effects)

B. Mô hình tác động cố định (Fixed Effects) và mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects)

C. Mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects) và mô hình sai phân bậc nhất (First Differences)

D. Mô hình sai phân bậc nhất (First Differences) và mô hình biến công cụ (Instrumental Variables)

4. Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi:

A. Phương sai của sai số thay đổi theo quan sát

B. Các biến giải thích có tương quan tuyến tính cao với nhau

C. Sai số có tương quan với chính nó qua thời gian

D. Mô hình bỏ sót biến quan trọng

5. Kiểm định Durbin-Watson thường được sử dụng để phát hiện hiện tượng nào?

A. Đa cộng tuyến

B. Phương sai sai số thay đổi

C. Tự tương quan bậc nhất trong sai số

D. Sai sót đặc tả mô hình

6. Trong hồi quy bội, hệ số chặn (intercept) thể hiện điều gì?

A. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi tất cả biến giải thích tăng thêm 1 đơn vị

B. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi tất cả biến giải thích bằng 0

C. Độ dốc của đường hồi quy

D. Sai số ngẫu nhiên

7. Hệ số xác định R-squared đo lường điều gì?

A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến giải thích

B. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình

C. Độ mạnh của mối quan hệ nhân quả giữa biến giải thích và biến phụ thuộc

D. Phương sai của sai số ước lượng

8. Giá trị p-value trong kiểm định giả thuyết thể hiện điều gì?

A. Xác suất giả thuyết không là đúng

B. Xác suất mắc lỗi loại II

C. Xác suất quan sát được kết quả kiểm định (hoặc kết quả cực đoan hơn) nếu giả thuyết không là đúng

D. Mức độ ý nghĩa thống kê của kiểm định

9. Mô hình tác động cố định (Fixed Effects) trong dữ liệu bảng kiểm soát yếu tố nào?

A. Các yếu tố không quan sát được thay đổi theo thời gian

B. Các yếu tố không quan sát được không thay đổi theo thời gian nhưng khác biệt giữa các đơn vị

C. Các yếu tố quan sát được thay đổi theo thời gian

D. Các yếu tố quan sát được không thay đổi theo thời gian

10. Phương pháp biến công cụ (Instrumental Variables - IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề nào?

A. Đa cộng tuyến

B. Phương sai sai số thay đổi

C. Tính nội sinh (endogeneity)

D. Tự tương quan

11. Khoảng tin cậy (confidence interval) cho hệ số hồi quy được xây dựng dựa trên:

A. Giá trị p-value và R-squared

B. Ước lượng hệ số và sai số chuẩn

C. Giá trị của thống kê F

D. Kích thước mẫu và R-squared

12. Thí nghiệm tự nhiên (natural experiment) là gì trong kinh tế lượng?

A. Thí nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm

B. Tình huống trong thực tế mà một số nhóm (nhóm can thiệp) và nhóm khác (nhóm đối chứng) được phân bổ 'ngẫu nhiên' vào các điều kiện khác nhau do một sự kiện hoặc chính sách bên ngoài

C. Thí nghiệm do nhà kinh tế lượng tự thiết kế và thực hiện

D. Thí nghiệm dựa trên dữ liệu mô phỏng

13. Khi nào thì mô hình hồi quy có thể bị sai sót đặc tả (misspecification)?

A. Khi có phương sai sai số thay đổi

B. Khi bỏ sót biến quan trọng hoặc đưa vào biến không liên quan

C. Khi có đa cộng tuyến

D. Khi kích thước mẫu quá nhỏ

14. Ý nghĩa thống kê của một hệ số hồi quy được đánh giá thông qua:

A. Giá trị của hệ số

B. Giá trị của R-squared

C. Giá trị p-value của kiểm định t hoặc F

D. Dấu của hệ số

15. Trong kiểm định giả thuyết, lỗi loại I (Type I error) là gì?

A. Bác bỏ giả thuyết không đúng khi nó thực sự đúng

B. Không bác bỏ giả thuyết không đúng khi nó thực sự sai

C. Bác bỏ giả thuyết không khi nó thực sự sai

D. Không bác bỏ giả thuyết không khi nó thực sự đúng

16. Sai số chuẩn (standard error) của hệ số hồi quy đo lường điều gì?

A. Mức độ chệch của ước lượng hệ số

B. Độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc

C. Độ chính xác của ước lượng hệ số

D. Giá trị trung bình của sai số

17. Trong kinh tế lượng ứng dụng, 'vấn đề nhân quả' (causality problem) thường đề cập đến:

A. Khó khăn trong việc phân biệt tương quan và nhân quả

B. Vấn đề đa cộng tuyến

C. Vấn đề phương sai sai số thay đổi

D. Vấn đề tự tương quan

18. Biến giả (dummy variable) thường được sử dụng để biểu diễn:

A. Biến định lượng

B. Biến định tính

C. Biến trễ

D. Biến công cụ

19. Điều kiện nào là cần thiết để một biến được coi là biến công cụ hợp lệ?

A. Tương quan mạnh với biến phụ thuộc và không tương quan với biến giải thích

B. Không tương quan với cả biến giải thích và biến phụ thuộc

C. Tương quan mạnh với biến giải thích và không tương quan với sai số

D. Tương quan yếu với biến giải thích nhưng không tương quan với sai số

20. Phương pháp sai phân trong sai phân (Difference-in-Differences - DID) được sử dụng để làm gì?

A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến

B. Ước lượng tác động nhân quả của một chính sách hoặc can thiệp

C. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian

D. Phát hiện phương sai sai số thay đổi

21. Ưu điểm chính của mô hình sai phân bậc nhất (First Differences) so với mô hình Pooled OLS trong dữ liệu bảng là gì?

A. Hiệu quả hơn về mặt tính toán

B. Khắc phục được vấn đề tự tương quan

C. Loại bỏ được tác động của các yếu tố không quan sát được không đổi theo thời gian

D. Cho phép sử dụng nhiều biến giải thích hơn

22. Trong kinh tế lượng, biến nào được xem là biến phụ thuộc?

A. Biến giải thích

B. Biến độc lập

C. Biến được giải thích

D. Biến kiểm soát

23. Phương pháp ước lượng OLS (Ordinary Least Squares) nhằm mục tiêu:

A. Tối đa hóa tổng bình phương sai số

B. Tối thiểu hóa tổng sai số tuyệt đối

C. Tối thiểu hóa tổng bình phương sai số

D. Tối đa hóa R-squared

24. Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit Root Test) được sử dụng để kiểm tra điều gì trong chuỗi thời gian?

A. Tính dừng của chuỗi thời gian

B. Phương sai sai số thay đổi

C. Tự tương quan

D. Sai sót đặc tả mô hình

25. Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (stationarity) của chuỗi dữ liệu là gì?

A. Chuỗi dữ liệu có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian

B. Chuỗi dữ liệu có phương sai thay đổi theo thời gian

C. Chuỗi dữ liệu có các đặc tính thống kê (trung bình, phương sai, tự tương quan) không đổi theo thời gian

D. Chuỗi dữ liệu có chu kỳ và mùa vụ rõ ràng

26. Hệ số của biến giả trong mô hình hồi quy có ý nghĩa gì?

A. Độ dốc của đường hồi quy

B. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biến giả bằng 0

C. Sự khác biệt về giá trị trung bình của biến phụ thuộc giữa các nhóm được biểu diễn bởi biến giả

D. Phương sai của biến phụ thuộc

27. Giả định nào sau đây KHÔNG phải là giả định cơ bản của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển (CLRM)?

A. Sai số có giá trị trung bình bằng 0

B. Phương sai của sai số không đổi (homoscedasticity)

C. Không có tự tương quan giữa các sai số

D. Biến giải thích có phân phối chuẩn

28. Phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity) gây ra hậu quả nào sau đây?

A. Ước lượng OLS trở nên chệch

B. Ước lượng OLS không còn hiệu quả (ít nhất phương sai nhất)

C. Kiểm định giả thuyết trở nên không tin cậy

D. Cả 2 và 3

29. Nếu kết quả kiểm định Breusch-Pagan cho thấy có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, phương pháp nào sau đây có thể được sử dụng để khắc phục?

A. Sử dụng biến giả

B. Ước lượng OLS chuẩn

C. Ước lượng GLS (Generalized Least Squares) hoặc WLS (Weighted Least Squares)

D. Khắc phục bằng cách tăng kích thước mẫu

30. Mô hình AR(p) trong chuỗi thời gian là gì?

A. Mô hình trung bình trượt (Moving Average) bậc p

B. Mô hình tự hồi quy (Autoregressive) bậc p

C. Mô hình tích hợp (Integrated) bậc p

D. Mô hình tự hồi quy trung bình trượt (Autoregressive Moving Average) bậc p