Đề 3 - Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng
1. Trong lý thuyết danh mục đầu tư (portfolio theory), đường biên hiệu quả (efficient frontier) đại diện cho điều gì?
A. Tập hợp các danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lợi cao nhất, bất kể rủi ro.
B. Tập hợp các danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất, bất kể tỷ suất sinh lợi.
C. Tập hợp các danh mục đầu tư mang lại tỷ suất sinh lợi cao nhất cho một mức rủi ro nhất định, hoặc rủi ro thấp nhất cho một tỷ suất sinh lợi nhất định.
D. Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có thể được tạo ra từ một tập hợp các tài sản nhất định.
2. Trong thống kê, phân phối nào sau đây thường được sử dụng để mô hình hóa lợi nhuận của tài sản tài chính?
A. Phân phối đều (Uniform distribution).
B. Phân phối chuẩn (Normal distribution).
C. Phân phối Poisson (Poisson distribution).
D. Phân phối Bernoulli (Bernoulli distribution).
3. Trong phân tích rủi ro tín dụng, điều gì được coi là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá khả năng trả nợ của một người vay?
A. Lịch sử tín dụng.
B. Thu nhập hiện tại.
C. Tài sản thế chấp.
D. Thời gian làm việc.
4. Một công ty có hệ số nợ (debt ratio) cao có thể gặp khó khăn gì?
A. Khó khăn trong việc thu hút vốn đầu tư.
B. Khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ.
C. Khó khăn trong việc tăng trưởng doanh thu.
D. Khó khăn trong việc quản lý hàng tồn kho.
5. Trong phân tích chuỗi thời gian, một chuỗi được coi là dừng (stationary) khi nào?
A. Khi giá trị trung bình và phương sai của chuỗi thay đổi theo thời gian.
B. Khi giá trị trung bình và phương sai của chuỗi không đổi theo thời gian.
C. Khi chuỗi có xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt.
D. Khi chuỗi có tính mùa vụ rõ rệt.
6. Nếu bạn có hai sự kiện độc lập A và B, với $P(A) = 0.4$ và $P(B) = 0.6$. Xác suất để cả hai sự kiện A và B xảy ra là bao nhiêu?
A. 1.0
B. 0.24
C. 0.6
D. 0.4
7. Trong mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes, yếu tố nào sau đây KHÔNG được sử dụng?
A. Giá của tài sản cơ sở.
B. Thời gian đáo hạn của quyền chọn.
C. Lãi suất phi rủi ro.
D. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng của công ty.
8. Điều gì KHÔNG phải là một biện pháp để giảm thiểu rủi ro trong danh mục đầu tư?
A. Đa dạng hóa (Diversification).
B. Phòng ngừa rủi ro (Hedging).
C. Mua bảo hiểm (Insurance).
D. Tập trung đầu tư vào một loại tài sản duy nhất.
9. Nếu bạn thực hiện một kiểm định t (t-test) và nhận được giá trị p (p-value) là 0.03, điều này có nghĩa là gì (với mức ý nghĩa $alpha = 0.05$)?
A. Chấp nhận giả thuyết null.
B. Không đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết null.
C. Bác bỏ giả thuyết null.
D. Không thể đưa ra kết luận.
10. Một cổ phiếu có beta bằng 1.2. Nếu thị trường chứng khoán tăng 10%, sử dụng mô hình CAPM (Capital Asset Pricing Model), lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu này là bao nhiêu?
A. 12%
B. 1.2%
C. 10%
D. 8.8%
11. Trong phân tích chuỗi thời gian, điều gì được gọi là "white noise"?
A. Một chuỗi thời gian có phương sai thay đổi theo thời gian.
B. Một chuỗi thời gian có giá trị trung bình khác 0.
C. Một chuỗi thời gian mà các giá trị không tương quan với nhau và có giá trị trung bình bằng 0.
D. Một chuỗi thời gian có xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt.
12. Trong kiểm định giả thuyết, mức ý nghĩa (significance level) thường được ký hiệu là $alpha$. Nó thể hiện điều gì?
A. Xác suất mắc lỗi loại II (Type II error).
B. Xác suất bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng (mắc lỗi loại I).
C. Xác suất chấp nhận giả thuyết null khi nó đúng.
D. Xác suất bác bỏ giả thuyết null khi nó sai.
13. Trong kiểm định Jarque-Bera, giả thuyết null là gì?
A. Dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn.
B. Dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn.
C. Dữ liệu có phương sai bằng 0.
D. Dữ liệu có giá trị trung bình bằng 0.
14. Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản, giả định nào sau đây KHÔNG phải là một trong các giả định OLS (Ordinary Least Squares)?
A. Sai số có phương sai thay đổi (heteroscedasticity).
B. Sai số có giá trị trung bình bằng 0.
C. Sai số không tương quan với các biến độc lập.
D. Sai số có phân phối chuẩn.
15. Điều gì xảy ra với giá trị của một trái phiếu khi lãi suất thị trường tăng lên?
A. Giá trị của trái phiếu tăng lên.
B. Giá trị của trái phiếu giảm xuống.
C. Giá trị của trái phiếu không thay đổi.
D. Không thể xác định sự thay đổi của giá trị trái phiếu.
16. Điều gì xảy ra với khoảng tin cậy (confidence interval) khi kích thước mẫu (sample size) tăng lên, giả sử các yếu tố khác không đổi?
A. Khoảng tin cậy trở nên rộng hơn.
B. Khoảng tin cậy không đổi.
C. Khoảng tin cậy trở nên hẹp hơn.
D. Không thể xác định sự thay đổi của khoảng tin cậy.
17. Trong thống kê, hệ số tương quan (correlation coefficient) đo lường điều gì?
A. Độ mạnh và hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.
B. Độ mạnh của mối quan hệ phi tuyến tính giữa hai biến.
C. Sự thay đổi của một biến khi biến kia thay đổi một đơn vị.
D. Sự khác biệt giữa giá trị trung bình của hai biến.
18. Công thức nào sau đây được sử dụng để tính phương sai (variance) của một biến ngẫu nhiên?
A. $E[X]$
B. $E[X^2] - (E[X])^2$
C. $E[X] - (E[X^2])^2$
D. $sqrt{E[X^2] - (E[X])^2}$
19. Trong phân tích phương sai (ANOVA), thống kê F được sử dụng để làm gì?
A. Kiểm tra sự khác biệt giữa các phương sai của hai mẫu.
B. Kiểm tra sự khác biệt giữa các giá trị trung bình của hai mẫu.
C. Kiểm tra sự khác biệt giữa các giá trị trung bình của nhiều hơn hai mẫu.
D. Kiểm tra sự khác biệt giữa các tỷ lệ của hai mẫu.
20. Trong kiểm định giả thuyết, lỗi loại II (Type II error) xảy ra khi nào?
A. Bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng.
B. Chấp nhận giả thuyết null khi nó sai.
C. Bác bỏ giả thuyết null khi nó sai.
D. Chấp nhận giả thuyết null khi nó đúng.
21. Một nhà đầu tư muốn ước tính giá trị hợp lý của một trái phiếu. Yếu tố nào sau đây KHÔNG ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị hiện tại của trái phiếu?
A. Lãi suất coupon của trái phiếu.
B. Lãi suất đáo hạn (yield to maturity) của trái phiếu.
C. Thời gian đáo hạn của trái phiếu.
D. Giá trị sổ sách của công ty phát hành trái phiếu.
22. Một nhà phân tích sử dụng hồi quy đa biến để dự đoán giá cổ phiếu. Biến độc lập nào sau đây có khả năng gây ra đa cộng tuyến (multicollinearity)?
A. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).
B. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E).
C. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E).
D. Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản (Debt/Total Assets) và Tổng tài sản.
23. Một nhà quản lý quỹ sử dụng phân tích hồi quy để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của danh mục đầu tư. Nếu hệ số R bình phương ($R^2$) là 0.85, điều này có nghĩa là gì?
A. 85% sự biến động của danh mục đầu tư không được giải thích bởi các yếu tố trong mô hình.
B. 85% sự biến động của danh mục đầu tư được giải thích bởi các yếu tố trong mô hình.
C. Các yếu tố trong mô hình không có ảnh hưởng đến lợi nhuận của danh mục đầu tư.
D. Mô hình hồi quy không phù hợp để phân tích dữ liệu.
24. Trong phân tích kỹ thuật, mô hình "Head and Shoulders" thường được sử dụng để dự đoán điều gì?
A. Sự tiếp tục của xu hướng tăng.
B. Sự đảo chiều của xu hướng tăng.
C. Sự tiếp tục của xu hướng giảm.
D. Sự đảo chiều của xu hướng giảm.
25. Giả sử bạn có một mẫu dữ liệu về lợi nhuận hàng ngày của một cổ phiếu. Bạn muốn kiểm tra xem lợi nhuận trung bình có khác 0 hay không. Bạn nên sử dụng kiểm định nào?
A. Kiểm định F (F-test).
B. Kiểm định chi bình phương (Chi-square test).
C. Kiểm định t (t-test).
D. Phân tích phương sai (ANOVA).
