Đề 2 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng

1. Trong phân tích hồi quy, hệ số xác định (R-squared) cho biết điều gì?

A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.

B. Tỷ lệ phần trăm biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập.

C. Độ lớn của các hệ số hồi quy.

D. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy.

2. Trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), hệ số beta đo lường điều gì?

A. Mức độ biến động của thị trường chứng khoán.

B. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một tài sản.

C. Rủi ro hệ thống của một tài sản so với thị trường.

D. Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại của công ty.

3. Giá trị kỳ vọng (expected value) của một biến ngẫu nhiên được tính như thế nào?

A. Tổng của các giá trị có thể xảy ra của biến ngẫu nhiên.

B. Trung bình cộng của các giá trị có thể xảy ra của biến ngẫu nhiên.

C. Tổng của các giá trị có thể xảy ra của biến ngẫu nhiên nhân với xác suất tương ứng của chúng.

D. Giá trị có khả năng xảy ra cao nhất của biến ngẫu nhiên.

4. Điều gì xảy ra với khoảng tin cậy khi kích thước mẫu tăng lên (giả sử các yếu tố khác không đổi)?

A. Khoảng tin cậy trở nên rộng hơn.

B. Khoảng tin cậy trở nên hẹp hơn.

C. Khoảng tin cậy không thay đổi.

D. Khoảng tin cậy trở nên không xác định.

5. Trong phân tích chuỗi thời gian, hàm tự tương quan (autocorrelation function - ACF) được sử dụng để làm gì?

A. Đo lường mối quan hệ giữa hai chuỗi thời gian khác nhau.

B. Xác định xu hướng (trend) của chuỗi thời gian.

C. Đo lường mối tương quan giữa các giá trị của chuỗi thời gian tại các thời điểm khác nhau.

D. Dự báo giá trị tương lai của chuỗi thời gian.

6. Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern Portfolio Theory), đường biên hiệu quả (efficient frontier) đại diện cho điều gì?

A. Tập hợp các danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lời cao nhất.

B. Tập hợp các danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất.

C. Tập hợp các danh mục đầu tư tối ưu, mang lại tỷ suất sinh lời cao nhất cho một mức rủi ro nhất định hoặc rủi ro thấp nhất cho một tỷ suất sinh lời nhất định.

D. Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có thể có.

7. Trong lý thuyết về cấu trúc vốn, luận điểm Modigliani-Miller (không có thuế) cho rằng điều gì?

A. Giá trị của công ty phụ thuộc vào cấu trúc vốn của nó.

B. Giá trị của công ty không phụ thuộc vào cấu trúc vốn của nó trong một thị trường hoàn hảo.

C. Công ty nên sử dụng nợ càng nhiều càng tốt để tối đa hóa giá trị.

D. Công ty nên sử dụng vốn chủ sở hữu càng nhiều càng tốt để tối đa hóa giá trị.

8. Trong kiểm định giả thuyết, mức ý nghĩa (significance level) $alpha$ thể hiện điều gì?

A. Xác suất chấp nhận giả thuyết null khi nó thực sự đúng.

B. Xác suất bác bỏ giả thuyết null khi nó thực sự đúng (sai lầm loại I).

C. Xác suất chấp nhận giả thuyết null khi nó thực sự sai (sai lầm loại II).

D. Xác suất bác bỏ giả thuyết null khi nó thực sự sai.

9. Trong phân phối chuẩn, khoảng bao nhiêu phần trăm dữ liệu nằm trong khoảng một độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình?

A. 50%

B. 68%

C. 95%

D. 99.7%

10. Nếu một cổ phiếu có hệ số beta bằng 1.2, điều này có nghĩa là gì?

A. Cổ phiếu này ít rủi ro hơn thị trường.

B. Cổ phiếu này có tỷ suất sinh lời kỳ vọng thấp hơn thị trường.

C. Cổ phiếu này biến động hơn thị trường khoảng 20%.

D. Cổ phiếu này biến động kém hơn thị trường khoảng 20%.

11. Trong phân tích kỹ thuật, mô hình 'vai - đầu - vai' (head and shoulders) thường báo hiệu điều gì?

A. Sự tiếp tục của xu hướng tăng.

B. Sự đảo chiều của xu hướng tăng.

C. Sự tiếp tục của xu hướng giảm.

D. Sự đảo chiều của xu hướng giảm.

12. Một công ty có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (debt-to-equity ratio) là 0.5. Nếu tổng tài sản của công ty là $1,500,000, vốn chủ sở hữu của công ty là bao nhiêu?

A. $500,000

B. $750,000

C. $1,000,000

D. $1,250,000

13. Một trái phiếu có mệnh giá $1000, lãi suất coupon 5% trả hàng năm và thời gian đáo hạn 5 năm. Nếu lãi suất chiết khấu là 6%, giá trị hiện tại của trái phiếu này là bao nhiêu? (Giả sử trả lãi coupon vào cuối mỗi năm)

A. $957.88

B. $957.35

C. $957.00

D. $1000

14. Công thức nào sau đây được sử dụng để tính giá trị hiện tại của một dòng tiền trong tương lai?

A. $PV = frac{FV}{(1 + r)^n}$

B. $PV = FV * (1 + r)^n$

C. $PV = FV * r * n$

D. $PV = FV + r * n$

15. Trong tài chính, giá trị tại rủi ro (Value at Risk - VaR) được sử dụng để làm gì?

A. Đo lường lợi nhuận kỳ vọng của một khoản đầu tư.

B. Đo lường mức lỗ tối đa có thể xảy ra của một khoản đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy nhất định.

C. Đánh giá khả năng thanh khoản của một tài sản.

D. Dự báo giá cổ phiếu trong tương lai.

16. Một nhà đầu tư mua một cổ phiếu với giá $50. Sau một năm, cổ phiếu trả cổ tức $2 và được bán với giá $55. Tỷ suất sinh lời của khoản đầu tư này là bao nhiêu?

A. 10%

B. 12%

C. 14%

D. 16%

17. Độ lệch chuẩn (standard deviation) đo lường điều gì trong phân tích đầu tư?

A. Mức độ sinh lời trung bình của một khoản đầu tư.

B. Mức độ rủi ro của một khoản đầu tư, đo lường sự phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình.

C. Mức độ ảnh hưởng của lạm phát đến giá trị đầu tư.

D. Mức độ thanh khoản của một khoản đầu tư.

18. Ý nghĩa của kiểm định White trong hồi quy là gì?

A. Kiểm tra sự hiện diện của tự tương quan.

B. Kiểm tra sự hiện diện của phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity).

C. Kiểm tra tính chuẩn của phần dư.

D. Kiểm tra sự phù hợp của mô hình.

19. Một nhà đầu tư có danh mục đầu tư bao gồm hai loại tài sản: A và B. Tài sản A chiếm 60% danh mục và có tỷ suất sinh lời kỳ vọng là 10%. Tài sản B chiếm 40% danh mục và có tỷ suất sinh lời kỳ vọng là 15%. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của danh mục đầu tư là bao nhiêu?

A. 12%

B. 12.5%

C. 13%

D. 14%

20. Phương pháp Monte Carlo được sử dụng để làm gì trong tài chính?

A. Tính toán giá trị hiện tại ròng (NPV) của một dự án.

B. Ước lượng rủi ro và mô phỏng các kết quả có thể xảy ra trong các tình huống phức tạp.

C. Xác định hệ số beta của một cổ phiếu.

D. Phân tích báo cáo tài chính của một công ty.

21. Trong mô hình Black-Scholes, yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến giá của quyền chọn?

A. Giá tài sản cơ sở.

B. Thời gian đáo hạn.

C. Lãi suất phi rủi ro.

D. Khối lượng giao dịch của tài sản cơ sở.

22. Điều gì xảy ra với giá trị của một quyền chọn mua (call option) khi giá tài sản cơ sở tăng lên?

A. Giá trị của quyền chọn mua tăng lên.

B. Giá trị của quyền chọn mua giảm xuống.

C. Giá trị của quyền chọn mua không thay đổi.

D. Giá trị của quyền chọn mua trở nên bằng không.

23. Ưu điểm chính của việc sử dụng phân tích hồi quy đa biến so với phân tích hồi quy đơn biến là gì?

A. Dễ thực hiện hơn.

B. Chỉ yêu cầu một biến độc lập.

C. Có thể kiểm soát ảnh hưởng của nhiều biến độc lập lên biến phụ thuộc.

D. Luôn cho kết quả chính xác hơn.

24. Trong phân tích độ nhạy (sensitivity analysis), điều gì được thực hiện?

A. Phân tích tác động của việc thay đổi một biến đầu vào lên kết quả đầu ra.

B. Phân tích tác động của việc thay đổi tất cả các biến đầu vào cùng một lúc lên kết quả đầu ra.

C. Xác định giá trị kỳ vọng của một dự án.

D. Đánh giá rủi ro hệ thống của một khoản đầu tư.

25. Nếu hệ số tương quan giữa hai cổ phiếu là -1, điều này có nghĩa là gì?

A. Hai cổ phiếu có xu hướng biến động cùng chiều.

B. Hai cổ phiếu không có mối quan hệ nào với nhau.

C. Hai cổ phiếu có xu hướng biến động ngược chiều hoàn toàn.

D. Hai cổ phiếu có tỷ suất sinh lời giống nhau.