Đề 5 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng

1. Ý nghĩa của việc một cổ phiếu có phương sai lớn là gì?

A. Cổ phiếu có lợi nhuận ổn định.

B. Cổ phiếu có lợi nhuận trung bình thấp.

C. Cổ phiếu có lợi nhuận biến động mạnh.

D. Cổ phiếu có rủi ro thấp.

2. Trong mô hình Black-Scholes, yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến giá của một quyền chọn?

A. Giá của tài sản cơ sở.

B. Thời gian đáo hạn.

C. Lãi suất phi rủi ro.

D. Khối lượng giao dịch của tài sản cơ sở.

3. Loại rủi ro nào không thể giảm thiểu bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư?

A. Rủi ro hệ thống (systematic risk).

B. Rủi ro phi hệ thống (unsystematic risk).

C. Rủi ro tín dụng.

D. Rủi ro thanh khoản.

4. Giả sử bạn có một danh mục đầu tư gồm hai tài sản. Tài sản A chiếm 60% danh mục và có tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng là 10%. Tài sản B chiếm 40% danh mục và có tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng là 15%. Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của toàn bộ danh mục là bao nhiêu?

A. 12%

B. 12.5%

C. 13%

D. 11%

5. Trong phân tích kỹ thuật, mô hình 'vai - đầu - vai' (head and shoulders) thường được sử dụng để dự đoán điều gì?

A. Sự tiếp tục của một xu hướng tăng.

B. Sự đảo chiều của một xu hướng tăng.

C. Sự tiếp tục của một xu hướng giảm.

D. Sự đảo chiều của một xu hướng giảm.

6. Điều gì xảy ra với khoảng tin cậy khi kích thước mẫu tăng lên, giả sử các yếu tố khác không đổi?

A. Khoảng tin cậy trở nên rộng hơn.

B. Khoảng tin cậy không đổi.

C. Khoảng tin cậy trở nên hẹp hơn.

D. Không thể xác định được sự thay đổi.

7. Giá trị P (P-value) trong kiểm định giả thuyết thể hiện điều gì?

A. Xác suất giả thuyết không là đúng.

B. Xác suất giả thuyết đối là đúng.

C. Xác suất thu được kết quả kiểm định ít nhất cực đoan bằng kết quả quan sát được, giả sử giả thuyết không là đúng.

D. Mức ý nghĩa của kiểm định.

8. Trong kiểm định giả thuyết, mức ý nghĩa ($alpha$) đại diện cho điều gì?

A. Xác suất mắc lỗi loại II.

B. Xác suất chấp nhận giả thuyết không khi nó sai.

C. Xác suất bác bỏ giả thuyết không khi nó đúng.

D. Xác suất chấp nhận giả thuyết không khi nó đúng.

9. Một công ty có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao có thể đối mặt với rủi ro nào?

A. Rủi ro thanh khoản.

B. Rủi ro hoạt động.

C. Rủi ro lãi suất.

D. Rủi ro tín dụng.

10. Trong phân tích độ nhạy (sensitivity analysis), điều gì được đánh giá?

A. Xác suất xảy ra các sự kiện khác nhau.

B. Tác động của việc thay đổi một biến đầu vào lên một biến đầu ra.

C. Mối tương quan giữa các biến khác nhau.

D. Giá trị trung bình của các biến khác nhau.

11. Độ lệch chuẩn của một danh mục đầu tư có thể được giảm thiểu bằng cách nào?

A. Đầu tư vào các tài sản có tương quan dương cao.

B. Đầu tư vào một tài sản duy nhất có độ lệch chuẩn thấp.

C. Đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách đầu tư vào các tài sản có tương quan âm hoặc thấp.

D. Tăng tỷ trọng của tài sản có độ lệch chuẩn cao.

12. Khi thực hiện hồi quy đa biến, điều gì xảy ra khi có hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity)?

A. Các ước lượng hệ số trở nên chính xác hơn.

B. Các ước lượng hệ số trở nên không chệch.

C. Các ước lượng hệ số trở nên không ổn định và khó diễn giải.

D. Giá trị R bình phương giảm xuống.

13. Công cụ phái sinh nào cho phép người nắm giữ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán một tài sản cơ sở ở một mức giá xác định trước vào một ngày cụ thể hoặc trước ngày đó?

A. Hợp đồng tương lai.

B. Hợp đồng kỳ hạn.

C. Quyền chọn.

D. Hoán đổi.

14. Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT), đường biên hiệu quả (efficient frontier) đại diện cho điều gì?

A. Tập hợp các danh mục đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao nhất.

B. Tập hợp các danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất.

C. Tập hợp các danh mục đầu tư mang lại tỷ suất lợi nhuận cao nhất cho một mức rủi ro nhất định hoặc rủi ro thấp nhất cho một mức tỷ suất lợi nhuận nhất định.

D. Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có thể có.

15. Một nhà phân tích tài chính sử dụng kiểm định t (t-test) để so sánh trung bình của hai mẫu. Giả thuyết không là gì?

A. Trung bình của hai mẫu khác nhau.

B. Phương sai của hai mẫu bằng nhau.

C. Trung bình của hai mẫu bằng nhau.

D. Phương sai của hai mẫu khác nhau.

16. Điều gì xảy ra với giá trị của một trái phiếu khi lãi suất thị trường tăng lên?

A. Giá trị của trái phiếu tăng lên.

B. Giá trị của trái phiếu giảm xuống.

C. Giá trị của trái phiếu không đổi.

D. Không thể xác định được.

17. Trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), hệ số beta đo lường điều gì?

A. Mức độ đa dạng hóa danh mục đầu tư.

B. Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của tài sản.

C. Mức độ rủi ro hệ thống của tài sản so với thị trường.

D. Mức độ rủi ro phi hệ thống của tài sản.

18. Nếu hệ số tương quan giữa hai cổ phiếu là 1, điều này có nghĩa là gì?

A. Hai cổ phiếu hoàn toàn không tương quan.

B. Hai cổ phiếu di chuyển ngược chiều nhau hoàn toàn.

C. Hai cổ phiếu di chuyển cùng chiều nhau hoàn toàn.

D. Không có mối quan hệ tuyến tính giữa hai cổ phiếu.

19. Trong phân tích chuỗi thời gian, tự tương quan (autocorrelation) đề cập đến điều gì?

A. Mối quan hệ giữa hai chuỗi thời gian khác nhau.

B. Mối quan hệ giữa các giá trị của cùng một chuỗi thời gian tại các thời điểm khác nhau.

C. Mối quan hệ giữa các biến độc lập trong một mô hình hồi quy.

D. Sự biến động của một chuỗi thời gian theo thời gian.

20. Phương pháp Monte Carlo thường được sử dụng trong tài chính để:

A. Tính toán giá trị hiện tại ròng (NPV) của một dự án.

B. Dự báo lãi suất trong tương lai.

C. Mô phỏng các kịch bản khác nhau và đánh giá rủi ro.

D. Xác định hệ số beta của một cổ phiếu.

21. Trong phân tích hồi quy, hệ số xác định ($R^2$) đo lường điều gì?

A. Độ mạnh của mối quan hệ giữa các biến độc lập.

B. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập.

C. Mức ý nghĩa của mô hình hồi quy.

D. Độ dốc của đường hồi quy.

22. Một nhà đầu tư có hệ số ác cảm rủi ro cao sẽ:

A. Sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao để đạt được lợi nhuận cao hơn.

B. Thích các khoản đầu tư an toàn hơn, ngay cả khi lợi nhuận thấp hơn.

C. Không quan tâm đến rủi ro và chỉ tập trung vào lợi nhuận.

D. Đầu tư tất cả tiền vào một tài sản duy nhất.

23. Giả sử một trái phiếu có mệnh giá 1000 đô la, lãi suất coupon 5% và đáo hạn sau 5 năm. Lãi suất hiện hành (current yield) của trái phiếu là 6%. Giá của trái phiếu là bao nhiêu?

A. Ít hơn 1000 đô la.

B. Bằng 1000 đô la.

C. Lớn hơn 1000 đô la.

D. Không thể xác định được.

24. Rủi ro thanh khoản (liquidity risk) đề cập đến điều gì?

A. Khả năng một công ty không trả được nợ.

B. Khả năng không thể mua hoặc bán một tài sản một cách nhanh chóng với giá hợp lý.

C. Khả năng lãi suất tăng lên.

D. Khả năng lạm phát tăng lên.

25. Độ lệch (Skewness) của phân phối lợi nhuận cho biết điều gì?

A. Mức độ biến động của lợi nhuận.

B. Mức độ tập trung của lợi nhuận xung quanh giá trị trung bình.

C. Tính đối xứng của phân phối lợi nhuận.

D. Độ nhọn của phân phối lợi nhuận.