Đề 4 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng

1. Trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), hệ số beta đo lường điều gì?

A. Độ nhạy cảm của lợi nhuận kỳ vọng của tài sản đối với lợi nhuận thị trường.

B. Phương sai của lợi nhuận tài sản.

C. Độ lệch chuẩn của lợi nhuận thị trường.

D. Tỷ lệ Sharpe của tài sản.

2. Covariance giữa hai tài sản A và B là dương. Điều này có nghĩa gì?

A. Lợi nhuận của A và B có xu hướng di chuyển cùng chiều.

B. Lợi nhuận của A và B có xu hướng di chuyển ngược chiều.

C. Không có mối quan hệ giữa lợi nhuận của A và B.

D. A luôn có lợi nhuận cao hơn B.

3. Một công ty có xác suất phá sản trong năm tới là 5%. Điều này có nghĩa gì?

A. Có 5% khả năng công ty sẽ phá sản trong năm tới.

B. Công ty chắc chắn sẽ phá sản trong 5 năm tới.

C. Công ty có 95% khả năng phá sản trong năm tới.

D. Công ty sẽ phá sản sau 20 năm nữa.

4. Điều gì xảy ra với rủi ro của một danh mục đầu tư khi số lượng tài sản trong danh mục tăng lên (giả sử các tài sản không hoàn toàn tương quan)?

A. Rủi ro giảm.

B. Rủi ro tăng.

C. Rủi ro không đổi.

D. Rủi ro tăng đến một mức nhất định rồi giảm.

5. Một nhà phân tích hồi quy nhận thấy hệ số R-squared (R bình phương) là 0.8. Điều này có ý nghĩa gì?

A. 80% sự biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập.

B. 20% sự biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập.

C. 80% sự biến thiên của biến độc lập được giải thích bởi biến phụ thuộc.

D. 20% sự biến thiên của biến độc lập được giải thích bởi biến phụ thuộc.

6. Phương pháp Monte Carlo được sử dụng để làm gì trong tài chính?

A. Mô phỏng các kịch bản ngẫu nhiên để ước tính giá trị hoặc rủi ro.

B. Phân tích báo cáo tài chính.

C. Dự báo lãi suất.

D. Đo lường lạm phát.

7. Giá trị p (p-value) trong kiểm định giả thuyết thống kê là gì?

A. Xác suất quan sát được kết quả kiểm định (hoặc kết quả cực đoan hơn) nếu giả thuyết null là đúng.

B. Xác suất giả thuyết null là đúng.

C. Xác suất giả thuyết null là sai.

D. Xác suất mắc lỗi loại II.

8. Trong phân tích rủi ro tín dụng, mô hình logit thường được sử dụng để làm gì?

A. Ước tính xác suất vỡ nợ.

B. Dự báo lãi suất.

C. Định giá tài sản đảm bảo.

D. Phân tích báo cáo tài chính.

9. Trong quản lý rủi ro, VaR (Value at Risk) được sử dụng để làm gì?

A. Ước tính mức lỗ tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy nhất định.

B. Đo lường lợi nhuận kỳ vọng của một danh mục đầu tư.

C. Đánh giá rủi ro hệ thống của một tài sản.

D. Định giá quyền chọn.

10. Hệ số tương quan (correlation coefficient) có giá trị nằm trong khoảng nào?

A. Từ -1 đến 1.

B. Từ 0 đến 1.

C. Từ -∞ đến ∞.

D. Từ 0 đến ∞.

11. Mô hình ARIMA được sử dụng để làm gì?

A. Dự báo chuỗi thời gian.

B. Đánh giá rủi ro tín dụng.

C. Định giá quyền chọn.

D. Phân tích danh mục đầu tư.

12. Sai số chuẩn (standard error) trong phân tích hồi quy đo lường điều gì?

A. Độ lệch chuẩn của phân phối lấy mẫu của một thống kê (ví dụ, hệ số hồi quy).

B. Độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc.

C. Độ lệch chuẩn của biến độc lập.

D. Phương sai của sai số ngẫu nhiên.

13. Trong lý thuyết về bước đi ngẫu nhiên (random walk theory), điều gì được cho là đúng về giá cổ phiếu?

A. Giá cổ phiếu không thể dự đoán được dựa trên thông tin quá khứ.

B. Giá cổ phiếu có thể dự đoán được bằng phân tích kỹ thuật.

C. Giá cổ phiếu có thể dự đoán được bằng phân tích cơ bản.

D. Giá cổ phiếu luôn tăng theo thời gian.

14. Một cổ phiếu có hệ số beta là 1.5. Nếu lợi nhuận thị trường tăng 10%, lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu này sẽ thay đổi như thế nào theo CAPM?

A. Tăng 15%.

B. Tăng 10%.

C. Tăng 5%.

D. Không đổi.

15. Bạn có một mẫu dữ liệu về lợi nhuận cổ phiếu và bạn muốn ước tính phân phối của lợi nhuận này. Bạn có thể sử dụng phương pháp nào?

A. Ước lượng Kernel Density.

B. Phân tích hồi quy.

C. Kiểm định t-Student.

D. Phân tích phương sai (ANOVA).

16. Điều gì xảy ra với giá trị của một quyền chọn mua (call option) khi giá tài sản cơ sở tăng lên?

A. Giá trị quyền chọn mua tăng lên.

B. Giá trị quyền chọn mua giảm xuống.

C. Giá trị quyền chọn mua không đổi.

D. Giá trị quyền chọn mua tăng lên đến một mức nhất định rồi giảm xuống.

17. Một nhà đầu tư sử dụng phân tích Monte Carlo để mô phỏng lợi nhuận của một danh mục đầu tư. Họ chạy 10,000 mô phỏng và thấy rằng trong 500 mô phỏng, danh mục đầu tư bị lỗ hơn 10%. Ước tính VaR 95% là bao nhiêu?

A. 10%

B. 5%

C. 500

D. 10,000

18. Công thức Sharpe Ratio được sử dụng để đánh giá điều gì?

A. Lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro.

B. Rủi ro hệ thống của một tài sản.

C. Giá trị hiện tại ròng của một dự án.

D. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.

19. Trong phân phối chuẩn, khoảng tin cậy 95% tương ứng với giá trị z (z-score) khoảng bao nhiêu?

A. 1.96

B. 1.645

C. 2.576

D. 1.28

20. Phương sai (variance) đo lường điều gì?

A. Mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.

B. Giá trị trung bình của dữ liệu.

C. Giá trị lớn nhất của dữ liệu.

D. Giá trị nhỏ nhất của dữ liệu.

21. Trong kiểm định giả thuyết thống kê, mức ý nghĩa (alpha) đại diện cho điều gì?

A. Xác suất bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng.

B. Xác suất chấp nhận giả thuyết null khi nó sai.

C. Xác suất bác bỏ giả thuyết null khi nó sai.

D. Xác suất chấp nhận giả thuyết null khi nó đúng.

22. Nếu bạn muốn kiểm tra xem có sự khác biệt đáng kể về mặt thống kê giữa lợi nhuận trung bình của hai danh mục đầu tư, bạn nên sử dụng kiểm định nào?

A. Kiểm định t-Student.

B. Kiểm định Chi-bình phương.

C. Kiểm định F.

D. Phân tích hồi quy.

23. Giá trị kỳ vọng (expected value) của một biến ngẫu nhiên được tính như thế nào?

A. $sum_{i=1}^{n} x_i P(x_i)$

B. $sqrt{sum_{i=1}^{n} x_i^2 P(x_i)}$

C. $frac{sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$

D. $sum_{i=1}^{n} P(x_i)$

24. Giả sử bạn có một chuỗi thời gian gồm lợi nhuận hàng tháng của một cổ phiếu. Bạn muốn kiểm tra xem chuỗi này có tính dừng (stationarity) hay không. Bạn nên sử dụng kiểm định nào?

A. Kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF).

B. Kiểm định Chi-bình phương.

C. Kiểm định t-Student.

D. Kiểm định F.

25. Độ lệch chuẩn của một danh mục đầu tư được tính như thế nào?

A. $sqrt{sum_{i=1}^{n} w_i^2 sigma_i^2 + 2sum_{i=1}^{n}sum_{j=i+1}^{n} w_i w_j sigma_i sigma_j ho_{ij}}$

B. $sum_{i=1}^{n} w_i sigma_i$

C. $sum_{i=1}^{n} w_i^2 sigma_i^2$

D. $sqrt{sum_{i=1}^{n} w_i sigma_i}$