1. Ưu điểm chính của mô hình sai phân bậc nhất (First Differencing) trong chuỗi thời gian là gì?
A. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
B. Loại bỏ xu hướng thời gian (time trend) và tự tương quan bậc nhất nếu có.
C. Tăng cường độ phù hợp của mô hình.
D. Đơn giản hóa việc giải thích hệ số.
2. Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (stationarity) của chuỗi dữ liệu là quan trọng vì:
A. Giúp mô hình dễ dàng dự báo hơn.
B. Đảm bảo các thống kê mô tả không thay đổi theo thời gian, cho phép suy diễn ý nghĩa.
C. Loại bỏ hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
D. Giảm thiểu vấn đề đa cộng tuyến.
3. Sai số đặc tả (omitted variable bias) xảy ra khi:
A. Có quá nhiều biến độc lập trong mô hình.
B. Bỏ sót một biến độc lập quan trọng có tương quan với cả biến độc lập đã đưa vào và biến phụ thuộc.
C. Biến độc lập được đo lường sai.
D. Mô hình không tuyến tính.
4. Trong phân tích hồi quy bảng (Panel Data Regression), hiệu ứng cố định (Fixed Effects) kiểm soát điều gì?
A. Các yếu tố không quan sát được thay đổi theo thời gian.
B. Các yếu tố không quan sát được không đổi theo thời gian nhưng khác nhau giữa các đơn vị.
C. Các yếu tố quan sát được thay đổi theo cả thời gian và đơn vị.
D. Tất cả các yếu tố không quan sát được.
5. Trong kinh tế lượng vi mô, mô hình Probit và Logit thường được sử dụng để phân tích:
A. Biến phụ thuộc liên tục.
B. Biến phụ thuộc nhị phân (binary dependent variable).
C. Biến phụ thuộc đếm (count dependent variable).
D. Biến phụ thuộc thứ bậc (ordinal dependent variable).
6. Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) là một phương pháp ước lượng tổng quát, có thể bao gồm các trường hợp đặc biệt như:
A. Chỉ phương pháp OLS.
B. Phương pháp OLS và IV.
C. Chỉ phương pháp IV.
D. Phương pháp OLS, IV và sai phân bậc nhất.
7. Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit Root test) được sử dụng để:
A. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
B. Kiểm tra phương sai sai số thay đổi.
C. Kiểm tra tự tương quan.
D. Kiểm tra tính tuyến tính của mô hình.
8. Hàm phản ứng đẩy (Impulse Response Function - IRF) trong mô hình VAR cho biết điều gì?
A. Mức độ phù hợp của mô hình VAR.
B. Ảnh hưởng của một cú sốc ngẫu nhiên vào một biến lên các biến khác trong hệ thống theo thời gian.
C. Mối tương quan giữa các biến trong mô hình VAR.
D. Xu hướng dài hạn của các biến trong mô hình VAR.
9. Phương pháp bình phương tối thiểu hai giai đoạn (Two-Stage Least Squares - 2SLS) là một kỹ thuật để giải quyết vấn đề:
A. Đa cộng tuyến.
B. Nội sinh (endogeneity).
C. Phương sai sai số thay đổi.
D. Tự tương quan.
10. Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi:
A. Phương sai của sai số thay đổi theo quan sát.
B. Có mối tương quan tuyến tính cao giữa các biến độc lập.
C. Sai số có tương quan với biến độc lập.
D. Mô hình không tuyến tính theo tham số.
11. Trong kinh tế lượng, `endogeneity` (nội sinh) là một vấn đề nghiêm trọng vì:
A. Làm cho mô hình phức tạp hơn.
B. Dẫn đến ước lượng hệ số hồi quy bị chệch và không nhất quán.
C. Tăng phương sai của sai số.
D. Khó khăn trong việc thu thập dữ liệu.
12. Kinh tế lượng chủ yếu tập trung vào việc:
A. Thu thập dữ liệu kinh tế vĩ mô.
B. Phát triển lý thuyết kinh tế mới.
C. Ứng dụng phương pháp thống kê để phân tích dữ liệu kinh tế.
D. Xây dựng mô hình toán học phức tạp cho dự báo kinh tế.
13. Trong phân tích hồi quy phi tuyến tính, hệ số hồi quy thường được diễn giải như thế nào?
A. Tác động biên không đổi của biến độc lập lên biến phụ thuộc.
B. Tác động biên thay đổi của biến độc lập lên biến phụ thuộc, phụ thuộc vào giá trị của các biến khác.
C. Phần trăm thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi 1 đơn vị.
D. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc.
14. Mô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) và GARCH (Generalized ARCH) được sử dụng để mô hình hóa:
A. Giá trị trung bình có điều kiện thay đổi theo thời gian.
B. Phương sai có điều kiện thay đổi theo thời gian (volatility clustering).
C. Tự tương quan trong giá trị trung bình.
D. Xu hướng thời gian trong dữ liệu.
15. Biến công cụ (Instrumental Variable - IV) được sử dụng khi:
A. Có hiện tượng đa cộng tuyến.
B. Biến độc lập có tương quan với sai số (endogeneity).
C. Phương sai sai số thay đổi.
D. Mô hình không tuyến tính.
16. Phương pháp khớp cặp (Matching) thường được sử dụng để:
A. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
B. Ước lượng tác động nhân quả trong trường hợp không có sự phân chia ngẫu nhiên, bằng cách tạo ra nhóm đối chứng tương tự nhóm can thiệp.
C. Dự báo chuỗi thời gian.
D. Phân tích dữ liệu bảng.
17. Trong kinh tế lượng ứng dụng, `natural experiment` (thí nghiệm tự nhiên) đề cập đến:
A. Thí nghiệm được thực hiện trong môi trường tự nhiên, không kiểm soát.
B. Tình huống mà trong đó, một sự kiện hoặc chính sách thay đổi ngoại sinh tạo ra sự phân chia ngẫu nhiên hoặc gần ngẫu nhiên vào nhóm can thiệp và nhóm đối chứng.
C. Thí nghiệm sử dụng dữ liệu tự nhiên thay vì dữ liệu nhân tạo.
D. Thí nghiệm được thiết kế bởi nhà kinh tế học một cách tự nhiên.
18. Khoảng tin cậy (confidence interval) cho hệ số hồi quy cung cấp thông tin gì?
A. Giá trị ước lượng chính xác của hệ số.
B. Khoảng giá trị mà hệ số hồi quy thực tế có khả năng nằm trong đó với một độ tin cậy nhất định.
C. Sai số chuẩn của hệ số.
D. Mức ý nghĩa thống kê của hệ số.
19. Giả định nào sau đây KHÔNG phải là giả định cơ bản của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển (CLRM)?
A. Tính tuyến tính của mô hình theo tham số.
B. Sai số có kỳ vọng bằng 0.
C. Phương sai của sai số thay đổi theo quan sát (heteroskedasticity).
D. Không có tự tương quan giữa các sai số.
20. Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản, hệ số chặn (intercept) thể hiện điều gì?
A. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng lên 1 đơn vị.
B. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc.
C. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc khi tất cả biến độc lập bằng 0.
D. Sai số ngẫu nhiên trong mô hình.
21. Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để phát hiện hiện tượng:
A. Đa cộng tuyến.
B. Phương sai sai số thay đổi.
C. Tự tương quan trong sai số.
D. Sai số đặc tả mô hình.
22. Phương pháp nào thường được sử dụng để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity)?
A. Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (GLS).
B. Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS).
C. Phương pháp biến công cụ (IV).
D. Phương pháp sai phân bậc nhất (First differencing).
23. Giá trị p (p-value) trong kiểm định giả thuyết thống kê thể hiện:
A. Xác suất giả thuyết null là đúng.
B. Xác suất quan sát được thống kê kiểm định có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị quan sát được, giả định giả thuyết null là đúng.
C. Mức ý nghĩa thống kê của kiểm định.
D. Sai số loại I.
24. Hệ số xác định (R-squared) đo lường điều gì?
A. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy với dữ liệu.
B. Ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy.
C. Mức độ tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc.
D. Phương sai của sai số ước lượng.
25. Phương pháp sai phân trong sai phân phương pháp (Difference-in-Differences - DID) được sử dụng để ước lượng:
A. Tác động của một chính sách hoặc can thiệp bằng cách so sánh sự thay đổi theo thời gian giữa nhóm được can thiệp và nhóm không được can thiệp.
B. Sự khác biệt về phương sai giữa hai nhóm.
C. Sự khác biệt về trung bình giữa hai nhóm tại một thời điểm.
D. Xu hướng thời gian khác nhau giữa hai nhóm.
26. Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) được sử dụng cho:
A. Dữ liệu bảng.
B. Dữ liệu chuỗi thời gian.
C. Dữ liệu cắt ngang.
D. Dữ liệu nhị phân.
27. Trong mô hình ARIMA, thành phần `I` (Integrated) đề cập đến:
A. Sự tích hợp của dữ liệu với các nguồn khác.
B. Số lần sai phân cần thiết để chuỗi thời gian trở thành dừng.
C. Sự tích hợp của các biến độc lập vào mô hình.
D. Khoảng tích phân xác định trong mô hình.
28. Kiểm định Wald thường được sử dụng để:
A. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
B. Kiểm định các ràng buộc tuyến tính đối với các hệ số trong mô hình hồi quy.
C. Kiểm tra phương sai sai số thay đổi.
D. Kiểm tra tự tương quan.
29. Mô hình VAR (Vector Autoregression) thường được sử dụng khi:
A. Chỉ có một biến thời gian cần dự báo.
B. Muốn nghiên cứu mối quan hệ nhân quả một chiều.
C. Có nhiều biến thời gian tương tác đồng thời và ảnh hưởng lẫn nhau.
D. Dữ liệu có tính mùa vụ rõ rệt.
30. Trong phân tích hồi quy, sai số chuẩn (standard error) của hệ số hồi quy ước lượng đo lường điều gì?
A. Độ lớn của hệ số hồi quy.
B. Độ lệch chuẩn của sai số.
C. Độ không chắc chắn của ước lượng hệ số hồi quy.
D. Mức độ phù hợp của mô hình.
