Đề thi, bài tập trắc nghiệm online Kinh tế lượng – Đề 8

1. Phương pháp Biến công cụ (Instrumental Variables - IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?

A. Đa cộng tuyến

B. Phương sai sai số thay đổi

C. Tính nội sinh (Endogeneity)

D. Tự tương quan

2. Nghiệm đơn vị (Unit root) trong chuỗi thời gian thường chỉ ra điều gì?

A. Chuỗi có tính dừng

B. Chuỗi không có tự tương quan

C. Chuỗi không có tính dừng

D. Chuỗi có phương sai không đổi

3. Giả định nào sau đây KHÔNG phải là giả định cơ bản của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển (CLRM)?

A. Sai số có kỳ vọng bằng 0

B. Phương sai của sai số không đổi (Homoscedasticity)

C. Không có tự tương quan giữa các sai số

D. Biến giải thích có phân phối chuẩn

4. Biến giả (Dummy variable) được sử dụng để biểu diễn loại dữ liệu nào?

A. Dữ liệu định lượng

B. Dữ liệu định tính

C. Dữ liệu chuỗi thời gian

D. Dữ liệu bảng

5. Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (Stationarity) của chuỗi dữ liệu là gì?

A. Phương sai của chuỗi thay đổi theo thời gian

B. Trung bình và phương sai của chuỗi không đổi theo thời gian

C. Chuỗi có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian

D. Chuỗi có tính mùa vụ rõ rệt

6. Kiểm định Granger causality dùng để xác định điều gì?

A. Mức độ tương quan giữa hai biến

B. Hướng nhân quả thống kê giữa hai biến

C. Sự đồng tích hợp giữa hai biến

D. Tính dừng của chuỗi thời gian

7. Kiểm định Hausman được sử dụng để lựa chọn giữa mô hình nào trong dữ liệu bảng?

A. Mô hình OLS và mô hình GLS

B. Mô hình tác động cố định và mô hình tác động ngẫu nhiên

C. Mô hình Pooled OLS và mô hình tác động cố định

D. Mô hình VAR và mô hình VEC

8. Hiện tượng đa cộng tuyến (Multicollinearity) xảy ra khi nào?

A. Phương sai của sai số thay đổi

B. Có mối tương quan tuyến tính cao giữa các biến giải thích

C. Sai số không có phân phối chuẩn

D. Mô hình có biến bỏ sót

9. Trong kinh tế lượng, 'lỗi đặc tả mô hình' (specification error) đề cập đến điều gì?

A. Sai sót trong việc tính toán các thống kê

B. Vi phạm các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính

C. Sử dụng sai phương pháp ước lượng

D. Chọn sai dạng hàm hoặc bỏ sót biến quan trọng trong mô hình

10. Mô hình tác động ngẫu nhiên (Random effects model) khác với mô hình tác động cố định ở điểm nào?

A. Mô hình tác động ngẫu nhiên kiểm soát yếu tố quan sát được, mô hình tác động cố định thì không

B. Mô hình tác động ngẫu nhiên giả định không có tương quan giữa tác động đơn vị và biến giải thích

C. Mô hình tác động ngẫu nhiên phù hợp hơn khi có tự tương quan

D. Mô hình tác động ngẫu nhiên luôn hiệu quả hơn mô hình tác động cố định

11. Sai số chuẩn mạnh (Robust standard errors) được sử dụng để khắc phục vấn đề gì?

A. Đa cộng tuyến

B. Phương sai sai số thay đổi

C. Tự tương quan

D. Nội sinh

12. Hàm liên kết (Link function) trong mô hình Logit là gì?

A. Hàm phân phối tích lũy chuẩn tắc (CDF)

B. Hàm logistic

C. Hàm mũ

D. Hàm tuyến tính

13. Phương pháp sai phân bậc nhất (First differencing) được sử dụng để làm gì trong phân tích chuỗi thời gian?

A. Khắc phục phương sai sai số thay đổi

B. Khắc phục đa cộng tuyến

C. Biến chuỗi thời gian không dừng thành chuỗi dừng

D. Ước lượng mô hình VAR

14. Điều kiện nào là cần thiết để một biến được coi là một biến công cụ hợp lệ?

A. Tương quan mạnh với biến phụ thuộc và không tương quan với sai số

B. Tương quan mạnh với biến giải thích nội sinh và không tương quan với sai số

C. Không tương quan với cả biến giải thích và biến phụ thuộc

D. Tương quan với cả biến giải thích và sai số

15. Mô hình VAR (Vector Autoregression) được sử dụng để mô hình hóa mối quan hệ giữa bao nhiêu biến?

A. Một biến duy nhất

B. Hai biến trở lên

C. Chỉ hai biến

D. Tối đa ba biến

16. Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) là một phương pháp ước lượng tổng quát, có thể bao phủ phương pháp nào dưới đây như trường hợp đặc biệt?

A. Phương pháp OLS

B. Phương pháp Biến công cụ (IV)

C. Phương pháp Maximum Likelihood (ML)

D. Tất cả các đáp án trên

17. Sai số chuẩn (Standard error) của hệ số hồi quy ước lượng đo lường điều gì?

A. Độ lớn của hệ số hồi quy

B. Độ lệch chuẩn của sai số

C. Độ lệch chuẩn của phân phối lấy mẫu của hệ số hồi quy ước lượng

D. Phương sai của biến phụ thuộc

18. Giá trị R-squared đo lường điều gì trong mô hình hồi quy?

A. Mức độ phù hợp của mô hình

B. Ý nghĩa thống kê của các biến giải thích

C. Phương sai của sai số

D. Hệ số tương quan giữa các biến giải thích

19. Kiểm định Durbin-Watson thường được sử dụng để phát hiện hiện tượng gì?

A. Phương sai sai số thay đổi

B. Đa cộng tuyến

C. Tự tương quan trong sai số

D. Sai số đặc tả mô hình

20. Mô hình ARIMA thường được sử dụng để phân tích loại dữ liệu nào?

A. Dữ liệu cắt ngang

B. Dữ liệu bảng

C. Dữ liệu chuỗi thời gian

D. Dữ liệu định tính

21. Hệ số trong mô hình Logit thường được diễn giải như thế nào?

A. Mức thay đổi trực tiếp của xác suất khi biến giải thích thay đổi

B. Thay đổi trong odds ratio khi biến giải thích thay đổi

C. Thay đổi phần trăm của biến phụ thuộc

D. Tương tự như hệ số trong mô hình tuyến tính

22. Mô hình tác động cố định (Fixed effects model) trong dữ liệu bảng kiểm soát yếu tố nào?

A. Các yếu tố quan sát được thay đổi theo thời gian

B. Các yếu tố không quan sát được không thay đổi theo thời gian và đặc trưng cho từng đơn vị

C. Các yếu tố không quan sát được thay đổi theo thời gian và đặc trưng cho từng đơn vị

D. Các yếu tố quan sát được không thay đổi theo thời gian

23. Khi nào thì mô hình Log-Log được sử dụng?

A. Khi muốn mô hình hóa mối quan hệ tuyến tính giữa các biến

B. Khi muốn ước lượng hệ số co giãn

C. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân

D. Khi có hiện tượng tự tương quan

24. Mô hình Probit và Logit được sử dụng khi biến phụ thuộc có dạng gì?

A. Biến liên tục

B. Biến nhị phân (binary)

C. Biến đếm (count)

D. Biến thứ bậc (ordinal)

25. Trong kinh tế lượng, biến nào được coi là biến phụ thuộc?

A. Biến giải thích

B. Biến độc lập

C. Biến được giải thích

D. Biến kiểm soát

26. Kiểm định giả thuyết về hệ số hồi quy thường sử dụng thống kê kiểm định nào?

A. F-statistic

B. Chi-squared statistic

C. t-statistic

D. Durbin-Watson statistic

27. Dữ liệu bảng (Panel data) kết hợp đặc điểm của loại dữ liệu nào?

A. Dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu định tính

B. Dữ liệu cắt ngang và dữ liệu định lượng

C. Dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu cắt ngang

D. Dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng

28. Phương pháp OLS (Ordinary Least Squares) được sử dụng để làm gì trong kinh tế lượng?

A. Ước lượng hệ số hồi quy

B. Kiểm định giả thuyết

C. Dự báo giá trị biến phụ thuộc

D. Tất cả các đáp án trên

29. Trong mô hình hồi quy, hệ số chặn (Intercept) thể hiện điều gì?

A. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi biến giải thích tăng lên 1 đơn vị

B. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc

C. Giá trị kỳ vọng của biến phụ thuộc khi tất cả các biến giải thích bằng 0

D. Độ dốc của đường hồi quy

30. Hậu quả chính của hiện tượng phương sai sai số thay đổi (Heteroscedasticity) là gì?

A. Ước lượng OLS trở nên chệch

B. Ước lượng OLS không hiệu quả và kiểm định giả thuyết không đáng tin cậy

C. Ước lượng OLS trở nên không nhất quán

D. Ước lượng OLS không còn tuyến tính