1. Giá trị p-value trong kiểm định giả thuyết thống kê thể hiện điều gì?
A. Xác suất giả thuyết đối (alternative hypothesis) là đúng
B. Xác suất mắc lỗi loại I nếu bác bỏ giả thuyết không (null hypothesis)
C. Mức độ quan trọng kinh tế của kết quả
D. Độ lớn của hiệu ứng ước lượng
2. Trong phân tích dữ liệu bảng (panel data), hiệu ứng cố định (fixed effects) được sử dụng để kiểm soát yếu tố nào?
A. Các yếu tố không quan sát được thay đổi theo thời gian nhưng không đổi giữa các đơn vị quan sát
B. Các yếu tố không quan sát được không đổi theo thời gian nhưng thay đổi giữa các đơn vị quan sát
C. Các yếu tố quan sát được thay đổi theo cả thời gian và đơn vị quan sát
D. Các yếu tố quan sát được không đổi theo cả thời gian và đơn vị quan sát
3. Trong mô hình hồi quy với biến giả tương tác (interaction term), hệ số của biến tương tác thể hiện điều gì?
A. Tác động trung bình của biến độc lập lên biến phụ thuộc
B. Tác động biên của một biến độc lập khi biến độc lập khác bằng 0
C. Sự thay đổi trong tác động biên của một biến độc lập khi biến độc lập khác thay đổi
D. Tổng tác động của tất cả các biến độc lập lên biến phụ thuộc
4. Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (stationarity) của chuỗi dữ liệu là gì?
A. Phương sai của chuỗi dữ liệu thay đổi theo thời gian
B. Trung bình và phương sai của chuỗi dữ liệu không đổi theo thời gian
C. Chuỗi dữ liệu có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian
D. Chuỗi dữ liệu có tính mùa vụ rõ rệt
5. Khuyết tật phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity) trong mô hình hồi quy vi phạm giả định nào của OLS?
A. Tính tuyến tính của mô hình
B. Tính ngoại sinh của biến độc lập
C. Phương sai của sai số không đổi (homoskedasticity)
D. Sai số không tự tương quan
6. Điều kiện nào sau đây KHÔNG phải là điều kiện để một biến được coi là biến công cụ hợp lệ?
A. Biến công cụ phải có tương quan mạnh với biến nội sinh
B. Biến công cụ phải ngoại sinh (không tương quan với sai số)
C. Biến công cụ phải là biến định lượng
D. Biến công cụ không được có tác động trực tiếp đến biến phụ thuộc (ngoài thông qua biến nội sinh)
7. Kiểm định Dickey-Fuller (DF test) được sử dụng để kiểm tra điều gì trong chuỗi thời gian?
A. Tính tự tương quan
B. Tính dừng
C. Tính mùa vụ
D. Phương sai sai số thay đổi
8. Trong mô hình ARIMA(p, d, q), tham số `d` đại diện cho điều gì?
A. Bậc tự hồi quy (AR)
B. Bậc trung bình trượt (MA)
C. Bậc tích hợp (sai phân)
D. Số lượng biến ngoại sinh
9. Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) là một phương pháp ước lượng tổng quát, nó bao gồm phương pháp nào dưới dạng trường hợp đặc biệt?
A. Phương pháp sai phân bậc nhất
B. Phương pháp hiệu ứng cố định
C. Phương pháp OLS (Ordinary Least Squares)
D. Phương pháp biến công cụ (IV)
10. Sai số đặc tả mô hình (specification error) xảy ra khi:
A. Phương sai sai số thay đổi
B. Bỏ sót biến quan trọng hoặc đưa vào biến không liên quan trong mô hình
C. Hiện tượng đa cộng tuyến
D. Sai số không phân phối chuẩn
11. Mô hình Probit và Logit được sử dụng để mô hình hóa loại biến phụ thuộc nào?
A. Biến phụ thuộc liên tục
B. Biến phụ thuộc nhị phân (binary)
C. Biến phụ thuộc đếm (count)
D. Biến phụ thuộc thứ tự (ordinal)
12. Phương pháp sai phân bậc nhất (first differencing) trong dữ liệu bảng thường được sử dụng để:
A. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi
B. Loại bỏ hiệu ứng cố định nếu nó tương quan với các biến độc lập
C. Tăng hiệu quả của ước lượng OLS
D. Giải quyết vấn đề đa cộng tuyến
13. Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi:
A. Sai số của mô hình không có phương sai không đổi
B. Các biến độc lập trong mô hình có tương quan tuyến tính cao với nhau
C. Mô hình hồi quy không tuyến tính
D. Biến phụ thuộc không tuân theo phân phối chuẩn
14. Giả định `trung bình có điều kiện bằng không` (conditional mean zero assumption) trong hồi quy tuyến tính có nghĩa là gì?
A. Trung bình của sai số bằng không
B. Trung bình của biến phụ thuộc bằng không
C. Trung bình có điều kiện của sai số, cho trước các biến độc lập, bằng không
D. Trung bình có điều kiện của biến phụ thuộc, cho trước các biến độc lập, bằng không
15. Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) được sử dụng để mô hình hóa loại dữ liệu nào?
A. Dữ liệu bảng
B. Dữ liệu chéo
C. Dữ liệu chuỗi thời gian
D. Dữ liệu định tính
16. Trong kinh tế lượng ứng dụng, `thí nghiệm tự nhiên` (natural experiment) là gì?
A. Thí nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm kinh tế
B. Tình huống thực tế mà trong đó một số nhóm đối tượng được `xử lý` và một số khác không, một cách ngẫu nhiên hoặc gần ngẫu nhiên do các yếu tố bên ngoài
C. Thí nghiệm do nhà kinh tế lượng tự thiết kế và kiểm soát
D. Thí nghiệm được thực hiện trên dữ liệu mô phỏng
17. Phương pháp biến công cụ (Instrumental Variables - IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề nào trong hồi quy?
A. Đa cộng tuyến
B. Phương sai sai số thay đổi
C. Nội sinh (endogeneity)
D. Tự tương quan của sai số
18. Kiểm định Durbin-Watson thường được sử dụng để phát hiện hiện tượng nào trong mô hình hồi quy?
A. Đa cộng tuyến
B. Phương sai sai số thay đổi
C. Tự tương quan của sai số
D. Sai số không phân phối chuẩn
19. Biến giả (dummy variable) được sử dụng trong kinh tế lượng để:
A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến
B. Đại diện cho các biến định tính (qualitative)
C. Ước lượng tác động phi tuyến tính
D. Giảm phương sai của sai số
20. Khoảng tin cậy (confidence interval) cho hệ số hồi quy được xây dựng để:
A. Ước lượng giá trị chính xác của hệ số
B. Cung cấp một khoảng giá trị mà hệ số thực có khả năng nằm trong đó với một độ tin cậy nhất định
C. Kiểm định giả thuyết về hệ số bằng 0
D. Đo lường độ phù hợp của mô hình
21. Hệ số xác định (R-squared) trong hồi quy tuyến tính đo lường điều gì?
A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập
B. Tỷ lệ phần trăm phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình
C. Độ lớn của tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc
D. Phương sai của sai số ngẫu nhiên
22. Mô hình Poisson Regression thường được sử dụng để mô hình hóa loại dữ liệu nào?
A. Dữ liệu tỷ lệ phần trăm
B. Dữ liệu đo lường thời gian sống sót
C. Dữ liệu đếm (count data)
D. Dữ liệu thứ tự
23. Kiểm định Wald được sử dụng để kiểm tra điều gì?
A. Tính dừng của chuỗi thời gian
B. Giả thuyết về các tham số trong mô hình hồi quy
C. Hiện tượng phương sai sai số thay đổi
D. Tính tự tương quan của sai số
24. Phương pháp OLS (Ordinary Least Squares) được sử dụng để ước lượng các tham số trong mô hình hồi quy tuyến tính dựa trên nguyên tắc nào?
A. Tối thiểu hóa tổng giá trị tuyệt đối của sai số
B. Tối đa hóa R-squared
C. Tối thiểu hóa tổng bình phương sai số
D. Tối đa hóa likelihood
25. Trong mô hình hồi quy bội, khi thêm một biến độc lập mới vào mô hình, R-squared thường sẽ:
A. Luôn giảm
B. Luôn tăng hoặc không đổi
C. Luôn tăng
D. Không thay đổi
26. Phương pháp `sai phân trong sai phân` (Difference-in-Differences - DID) được sử dụng để ước lượng tác động nhân quả trong bối cảnh nào?
A. Khi có dữ liệu chuỗi thời gian dài
B. Khi có dữ liệu bảng và thí nghiệm tự nhiên với nhóm xử lý và nhóm đối chứng
C. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân
D. Khi cần kiểm soát hiệu ứng cố định
27. Mô hình VAR (Vector Autoregression) được sử dụng khi nào?
A. Khi có một biến phụ thuộc và nhiều biến độc lập
B. Khi tất cả các biến trong mô hình đều có khả năng nội sinh và tác động lẫn nhau
C. Khi cần phân tích dữ liệu bảng
D. Khi biến phụ thuộc là biến định tính
28. Trong kinh tế lượng, biến nào sau đây thường được xem là biến phụ thuộc?
A. Biến giải thích
B. Biến độc lập
C. Biến kiểm soát
D. Biến được giải thích
29. Khái niệm `ngoại sinh` (exogeneity) trong kinh tế lượng có nghĩa là gì?
A. Biến độc lập có tương quan với sai số
B. Biến độc lập không tương quan với sai số
C. Biến phụ thuộc không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài mô hình
D. Sai số có phương sai không đổi
30. Hệ số biên (marginal effect) trong mô hình Logit đo lường điều gì?
A. Tác động trực tiếp của biến độc lập lên biến phụ thuộc
B. Sự thay đổi trong log odds của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị
C. Sự thay đổi trong xác suất của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị
D. Hệ số góc của đường cong Logit
