1. Phương pháp bình phương tối thiểu hai giai đoạn (Two-Stage Least Squares - 2SLS) là một dạng của phương pháp nào?
A. Ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát (GLS).
B. Ước lượng biến công cụ (IV).
C. Ước lượng tác động cố định (Fixed Effects).
D. Ước lượng tác động ngẫu nhiên (Random Effects).
2. Kiểm định F tổng thể (overall F-test) trong mô hình hồi quy đa biến kiểm tra giả thuyết nào?
A. Tất cả các hệ số hồi quy (trừ hệ số chặn) đồng thời bằng 0.
B. Hệ số chặn bằng 0.
C. Phương sai sai số không đổi.
D. Không có đa cộng tuyến.
3. Lỗi đặc tả mô hình (model misspecification) xảy ra khi nào?
A. Sai số có phương sai thay đổi.
B. Mô hình không bao gồm các biến độc lập quan trọng hoặc bao gồm các biến không liên quan.
C. Có đa cộng tuyến giữa các biến độc lập.
D. Mẫu dữ liệu quá nhỏ.
4. Giả sử bạn ước lượng một mô hình hồi quy và nhận thấy R-squared rất cao (gần 1). Điều này có nghĩa là gì?
A. Mô hình chắc chắn có quan hệ nhân quả mạnh mẽ.
B. Mô hình có thể bị lỗi đặc tả, ví dụ, bỏ sót biến quan trọng.
C. Mô hình phù hợp rất tốt với dữ liệu mẫu, nhưng không chắc chắn về khả năng khái quát hóa ra ngoài mẫu.
D. Mô hình chắc chắn không có vấn đề nội sinh.
5. Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?
A. Phương sai của sai số thay đổi theo quan sát.
B. Có mối tương quan tuyến tính cao giữa các biến độc lập trong mô hình.
C. Sai số không có phân phối chuẩn.
D. Mô hình có biến bỏ sót quan trọng.
6. Kiểm định Dickey-Fuller (DF) được sử dụng để kiểm tra điều gì trong chuỗi thời gian?
A. Phương sai sai số thay đổi.
B. Tự tương quan.
C. Tính dừng (có nghiệm đơn vị).
D. Đa cộng tuyến.
7. Phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu thông thường (OLS) dựa trên nguyên tắc nào?
A. Tối đa hóa tổng bình phương các phần dư.
B. Tối thiểu hóa tổng giá trị tuyệt đối của các phần dư.
C. Tối thiểu hóa tổng bình phương các phần dư.
D. Tối đa hóa R-bình phương hiệu chỉnh.
8. Khoảng tin cậy (confidence interval) cho hệ số hồi quy cung cấp thông tin gì?
A. Giá trị ước lượng chính xác của hệ số.
B. Khoảng giá trị mà hệ số thực sự của tổng thể có khả năng nằm trong đó với một mức độ tin cậy nhất định.
C. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy.
D. Giá trị p của hệ số hồi quy.
9. Một biến công cụ tốt cần đáp ứng hai điều kiện chính nào?
A. Tương quan mạnh với biến phụ thuộc và không tương quan với biến độc lập.
B. Tương quan mạnh với biến độc lập và không tương quan với sai số.
C. Không tương quan với cả biến độc lập và biến phụ thuộc.
D. Tương quan yếu với biến độc lập và tương quan mạnh với sai số.
10. Ứng dụng của mô hình kinh tế lượng trong thực tế là gì?
A. Chỉ để kiểm tra lại các lý thuyết kinh tế đã biết.
B. Chỉ để mô tả dữ liệu kinh tế.
C. Dự báo kinh tế, phân tích chính sách, kiểm định lý thuyết, và ra quyết định.
D. Chỉ để tạo ra các mô hình toán học phức tạp.
11. Chuỗi thời gian dừng (stationary time series) có đặc điểm nào?
A. Trung bình và phương sai thay đổi theo thời gian.
B. Trung bình và phương sai không đổi theo thời gian.
C. Chỉ trung bình không đổi theo thời gian, phương sai thay đổi.
D. Chỉ phương sai không đổi theo thời gian, trung bình thay đổi.
12. Ý nghĩa thống kê của một hệ số hồi quy được đánh giá thông qua kiểm định giả thuyết nào?
A. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian.
B. Kiểm định Wald về tính đồng thời.
C. Kiểm định giả thuyết rằng hệ số đó bằng 0 trong tổng thể.
D. Kiểm định phương sai sai số không đổi.
13. Kinh tế lượng chủ yếu sử dụng công cụ toán học và thống kê để làm gì?
A. Mô tả lại các sự kiện kinh tế đã xảy ra.
B. Dự báo chính xác giá trị tương lai của các biến kinh tế.
C. Định lượng hóa và kiểm định các mối quan hệ kinh tế theo lý thuyết.
D. Thay thế hoàn toàn các phương pháp nghiên cứu kinh tế định tính.
14. Mô hình ARMA (Autoregressive Moving Average) kết hợp hai thành phần nào?
A. Tác động cố định và tác động ngẫu nhiên.
B. Tự hồi quy (AR) và trung bình trượt (MA).
C. Nghiệm đơn vị và xu hướng thời gian.
D. Phương sai sai số thay đổi và tự tương quan.
15. Sai số loại II (Type II error) trong kiểm định giả thuyết là gì?
A. Bác bỏ giả thuyết vô hiệu khi nó đúng.
B. Chấp nhận giả thuyết vô hiệu khi nó đúng.
C. Chấp nhận giả thuyết vô hiệu khi nó sai.
D. Bác bỏ giả thuyết vô hiệu khi nó sai.
16. Phương pháp nào thường được sử dụng để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi?
A. Sử dụng biến công cụ (Instrumental Variables).
B. Ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) hoặc sai số chuẩn vững (robust standard errors).
C. Thêm biến tương tác vào mô hình.
D. Loại bỏ các biến độc lập có tương quan cao.
17. Mô hình ARIMA khác với mô hình ARMA ở điểm nào?
A. ARIMA có thêm thành phần tích hợp (I - Integrated) để xử lý tính không dừng.
B. ARIMA chỉ sử dụng thành phần tự hồi quy, không có trung bình trượt.
C. ARIMA phù hợp cho dữ liệu bảng, ARMA cho chuỗi thời gian.
D. ARIMA có sai số chuẩn vững hơn ARMA.
18. Nguyên nhân phổ biến nhất gây ra nội sinh là gì?
A. Đa cộng tuyến.
B. Phương sai sai số thay đổi.
C. Biến bỏ sót (omitted variable bias).
D. Sai số đo lường trong biến phụ thuộc.
19. Kiểm định Hausman được sử dụng để lựa chọn giữa mô hình tác động cố định (fixed effects) và mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects) trong dữ liệu bảng khi nào?
A. Khi nghi ngờ có phương sai sai số thay đổi.
B. Khi nghi ngờ có nội sinh do biến bỏ sót không đổi theo thời gian.
C. Khi nghi ngờ có đa cộng tuyến giữa các biến độc lập.
D. Khi nghi ngờ có tự tương quan trong sai số.
20. Trong mô hình dữ liệu bảng tác động cố định, chúng ta loại bỏ được dạng nội sinh nào?
A. Nội sinh do biến bỏ sót thay đổi theo thời gian.
B. Nội sinh do biến bỏ sót không đổi theo thời gian.
C. Nội sinh do sai số đo lường.
D. Nội sinh do đồng thời (simultaneity).
21. Phương pháp biến công cụ (Instrumental Variables - IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề nào?
A. Đa cộng tuyến.
B. Phương sai sai số thay đổi.
C. Nội sinh.
D. Tự tương quan (autocorrelation).
22. Hiện tượng tự tương quan (autocorrelation) trong chuỗi thời gian xảy ra khi nào?
A. Phương sai sai số không đổi.
B. Sai số ở một thời điểm có tương quan với sai số ở thời điểm khác.
C. Chuỗi thời gian không dừng.
D. Mô hình có biến bỏ sót.
23. Nội sinh (endogeneity) trong mô hình hồi quy xảy ra khi nào?
A. Biến phụ thuộc không có phân phối chuẩn.
B. Có tương quan giữa biến độc lập và sai số.
C. Mẫu dữ liệu quá nhỏ.
D. Mô hình có quá nhiều biến độc lập.
24. Phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity) gây ra hậu quả chính nào cho ước lượng OLS?
A. Ước lượng hệ số bị chệch và không nhất quán.
B. Ước lượng hệ số vẫn không chệch nhưng kém hiệu quả và sai số chuẩn không tin cậy.
C. Ước lượng hệ số trở nên không tuyến tính.
D. Ước lượng hệ số không còn ý nghĩa thống kê.
25. Khi nào thì việc sử dụng mô hình Logit hoặc Probit phù hợp hơn so với mô hình hồi quy tuyến tính thông thường?
A. Khi biến phụ thuộc là biến định lượng liên tục.
B. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân (binary) hoặc biến định tính.
C. Khi có hiện tượng đa cộng tuyến.
D. Khi có phương sai sai số thay đổi.
26. Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản, hệ số chặn (intercept) biểu thị điều gì?
A. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng lên 1 đơn vị.
B. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc khi biến độc lập bằng 0.
C. Độ dốc của đường hồi quy.
D. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy.
27. Mục đích chính của việc dự báo chuỗi thời gian là gì?
A. Giải thích các mối quan hệ nhân quả trong quá khứ.
B. Ước lượng chính xác các hệ số hồi quy.
C. Dự đoán giá trị tương lai của chuỗi thời gian.
D. Khắc phục hiện tượng nội sinh.
28. Sai số loại I (Type I error) trong kiểm định giả thuyết là gì?
A. Chấp nhận giả thuyết vô hiệu khi nó sai.
B. Bác bỏ giả thuyết vô hiệu khi nó đúng.
C. Không bác bỏ giả thuyết vô hiệu khi nó đúng.
D. Bác bỏ giả thuyết vô hiệu khi nó sai.
29. Giá trị p (p-value) trong kiểm định giả thuyết thể hiện điều gì?
A. Xác suất giả thuyết vô hiệu là đúng.
B. Xác suất mắc sai số loại I.
C. Xác suất quan sát được thống kê kiểm định có giá trị cực đoan ít nhất bằng giá trị quan sát được, giả định giả thuyết vô hiệu là đúng.
D. Xác suất mắc sai số loại II.
30. Hệ số xác định (R-squared) đo lường điều gì trong mô hình hồi quy?
A. Ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.
B. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy với dữ liệu mẫu.
C. Độ lớn của tác động nhân quả giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.
D. Phương sai của sai số ngẫu nhiên.
