1. Hệ số trong mô hình Logit được diễn giải như thế nào?
A. Thay đổi trực tiếp trong biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị.
B. Thay đổi trong odds ratio (tỷ lệ cược) khi biến độc lập thay đổi một đơn vị.
C. Thay đổi phần trăm trong biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một phần trăm.
D. Thay đổi trong log-odds (logit) khi biến độc lập thay đổi một đơn vị.
2. Mô hình dữ liệu bảng (panel data model) khác biệt so với mô hình chuỗi thời gian (time series model) và mô hình cắt ngang (cross-sectional model) như thế nào?
A. Mô hình dữ liệu bảng chỉ sử dụng dữ liệu định tính.
B. Mô hình dữ liệu bảng theo dõi cùng một đơn vị quan sát qua thời gian.
C. Mô hình dữ liệu bảng chỉ phân tích dữ liệu ở một thời điểm.
D. Mô hình dữ liệu bảng không sử dụng phương pháp hồi quy.
3. Phương pháp sai phân (differencing) được sử dụng để làm gì trong phân tích chuỗi thời gian?
A. Xử lý hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
B. Khử bỏ xu hướng và tính không dừng của chuỗi thời gian.
C. Ước lượng hệ số hồi quy.
D. Kiểm định giả thuyết về chuỗi thời gian.
4. Kiểm định giả thuyết thống kê trong kinh tế lượng được sử dụng để làm gì?
A. Xây dựng mô hình kinh tế.
B. Đo lường độ phù hợp của mô hình.
C. Đưa ra quyết định về việc chấp nhận hay bác bỏ một giả thuyết về các tham số của mô hình.
D. Dự báo giá trị của biến phụ thuộc.
5. Phương pháp DID (Difference-in-Differences - So sánh sai phân) thường được sử dụng để làm gì?
A. Dự báo chuỗi thời gian.
B. Ước lượng tác động nhân quả của một chính sách hoặc can thiệp.
C. Phân tích đa cộng tuyến.
D. Xử lý phương sai sai số thay đổi.
6. Giá trị p-value trong kiểm định giả thuyết thể hiện điều gì?
A. Xác suất giả thuyết đối thuyết là đúng.
B. Xác suất quan sát được kết quả kiểm định (hoặc kết quả cực đoan hơn) nếu giả thuyết gốc là đúng.
C. Mức ý nghĩa thống kê của kiểm định.
D. Sai số loại I của kiểm định.
7. Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?
A. Khi sai số của mô hình không có phương sai không đổi.
B. Khi biến phụ thuộc không tuân theo phân phối chuẩn.
C. Khi có mối tương quan tuyến tính cao giữa các biến độc lập trong mô hình.
D. Khi cỡ mẫu quá nhỏ.
8. Phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity) gây ra hậu quả gì?
A. Ước lượng OLS trở nên chệch và không nhất quán.
B. Ước lượng OLS vẫn không chệch nhưng không hiệu quả (sai số chuẩn không tin cậy).
C. Mô hình không còn tuyến tính.
D. Không ảnh hưởng đến tính chất của ước lượng OLS.
9. Phương pháp OLS (Ordinary Least Squares - Bình phương tối thiểu thông thường) được sử dụng để làm gì trong kinh tế lượng?
A. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian.
B. Ước lượng các tham số của mô hình hồi quy tuyến tính.
C. Xử lý hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
D. Phân tích dữ liệu bảng.
10. Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments - Phương pháp mô men tổng quát) là gì?
A. Một phương pháp ước lượng tham số mô hình dựa trên điều kiện mô men.
B. Một phương pháp kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian.
C. Một phương pháp xử lý dữ liệu bảng.
D. Một phương pháp dự báo chuỗi thời gian.
11. Phương pháp biến công cụ (instrumental variables - IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?
A. Đa cộng tuyến.
B. Phương sai sai số thay đổi.
C. Nội sinh.
D. Tự tương quan.
12. Mô hình Probit và Logit được sử dụng để phân tích loại biến phụ thuộc nào?
A. Biến phụ thuộc liên tục.
B. Biến phụ thuộc nhị phân (binary).
C. Biến phụ thuộc đếm (count).
D. Biến phụ thuộc thứ tự (ordinal).
13. Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để phát hiện hiện tượng gì trong mô hình hồi quy?
A. Phương sai sai số thay đổi.
B. Đa cộng tuyến.
C. Tự tương quan của sai số.
D. Nội sinh.
14. Biến giả (dummy variable) được sử dụng để mô hình hóa yếu tố nào?
A. Biến có giá trị liên tục.
B. Biến có giá trị là số nguyên.
C. Biến định tính hoặc phân loại.
D. Biến thời gian.
15. Trong mô hình Logit, hàm liên kết (link function) được sử dụng là gì?
A. Hàm phân phối tích lũy chuẩn tắc (CDF of standard normal distribution).
B. Hàm phân phối tích lũy logistic.
C. Hàm đồng nhất (identity function).
D. Hàm logarit tự nhiên.
16. Trong mô hình ARIMA, thành phần `I` đại diện cho điều gì?
A. Moving Average (Trung bình động).
B. Integrated (Tích hợp - mức độ dừng).
C. Autoregressive (Tự hồi quy).
D. Innovation (Đổi mới).
17. Kiểm định Wald được sử dụng để làm gì trong kinh tế lượng?
A. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian.
B. Kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy, đặc biệt là các giả thuyết phức tạp liên quan đến nhiều hệ số.
C. Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến.
D. Kiểm định phương sai sai số thay đổi.
18. Mô hình Poisson Regression thường được sử dụng để phân tích loại biến phụ thuộc nào?
A. Biến phụ thuộc liên tục.
B. Biến phụ thuộc nhị phân.
C. Biến phụ thuộc đếm.
D. Biến phụ thuộc thứ tự.
19. Mục tiêu chính của kinh tế lượng là gì?
A. Dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
B. Đo lường và kiểm định các mối quan hệ kinh tế bằng dữ liệu thực tế.
C. Xây dựng các mô hình kinh tế lý thuyết phức tạp.
D. Phân tích tâm lý người tiêu dùng để tối đa hóa lợi nhuận.
20. Giả định về phân phối của sai số trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là gì?
A. Sai số có phân phối đều.
B. Sai số có phân phối nhị thức.
C. Sai số có phân phối chuẩn.
D. Không có giả định về phân phối của sai số.
21. Mục đích của việc kiểm định tính dừng (unit root test) trong phân tích chuỗi thời gian là gì?
A. Kiểm tra sự tồn tại của phương sai sai số thay đổi.
B. Kiểm tra xem chuỗi thời gian có dừng hay không.
C. Ước lượng bậc tự hồi quy của mô hình AR.
D. Dự báo giá trị tương lai của chuỗi thời gian.
22. Trong phân tích dữ liệu bảng, hiệu ứng cố định (fixed effects) được sử dụng để kiểm soát yếu tố nào?
A. Các yếu tố thay đổi theo thời gian nhưng không thay đổi giữa các đơn vị.
B. Các yếu tố không thay đổi theo thời gian nhưng thay đổi giữa các đơn vị.
C. Các yếu tố thay đổi cả theo thời gian và giữa các đơn vị.
D. Sai số ngẫu nhiên.
23. Sai số loại I trong kiểm định giả thuyết là gì?
A. Bác bỏ giả thuyết gốc khi nó thực sự sai.
B. Chấp nhận giả thuyết gốc khi nó thực sự đúng.
C. Bác bỏ giả thuyết gốc khi nó thực sự đúng.
D. Chấp nhận giả thuyết gốc khi nó thực sự sai.
24. Sai số chuẩn mạnh (robust standard errors) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?
A. Đa cộng tuyến.
B. Phương sai sai số thay đổi.
C. Nội sinh.
D. Tự tương quan.
25. Hệ số xác định (R-squared) đo lường điều gì?
A. Độ mạnh của mối quan hệ nhân quả giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.
B. Tỷ lệ phần trăm phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình hồi quy.
C. Mức độ ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy.
D. Sai số chuẩn của các ước lượng hệ số.
26. Mô hình VAR (Vector Autoregression) thường được sử dụng để phân tích loại dữ liệu nào?
A. Dữ liệu bảng.
B. Dữ liệu cắt ngang.
C. Dữ liệu chuỗi thời gian đa biến.
D. Dữ liệu định tính.
27. Hiện tượng nội sinh (endogeneity) trong mô hình hồi quy xảy ra khi nào?
A. Khi sai số của mô hình có phương sai không đổi.
B. Khi biến phụ thuộc không tuân theo phân phối chuẩn.
C. Khi có mối tương quan giữa biến độc lập và sai số.
D. Khi cỡ mẫu quá lớn.
28. Tính dừng (stationarity) là một thuộc tính quan trọng của chuỗi thời gian trong kinh tế lượng, nó có nghĩa là gì?
A. Chuỗi thời gian có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian.
B. Các đặc tính thống kê của chuỗi thời gian (ví dụ, trung bình, phương sai) không thay đổi theo thời gian.
C. Chuỗi thời gian có tính mùa vụ rõ rệt.
D. Chuỗi thời gian có thể dự đoán hoàn hảo trong tương lai.
29. Biến độc lập (biến giải thích) trong mô hình hồi quy tuyến tính đóng vai trò gì?
A. Biến được dự đoán bởi mô hình.
B. Biến gây ra sự thay đổi ở biến phụ thuộc.
C. Biến đo lường mức độ phù hợp của mô hình.
D. Biến không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc.
30. Mô hình ARIMA được sử dụng chủ yếu cho mục đích nào?
A. Phân tích quan hệ nhân quả giữa các biến kinh tế.
B. Dự báo chuỗi thời gian.
C. Phân tích dữ liệu bảng.
D. Ước lượng tác động của chính sách.
