1. Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) là một phương pháp ước lượng:
A. Chỉ sử dụng dữ liệu thời gian
B. Dựa trên điều kiện mô men
C. Chỉ áp dụng cho mô hình tuyến tính
D. Yêu cầu phân phối chuẩn của sai số
2. Trong hồi quy bội (multiple regression), hệ số ước lượng cho một biến độc lập cụ thể biểu thị điều gì?
A. Tác động của biến đó lên biến phụ thuộc, không kiểm soát các biến khác
B. Tác động của biến đó lên biến phụ thuộc, khi các biến độc lập khác được giữ không đổi
C. Tác động tổng cộng của tất cả các biến độc lập lên biến phụ thuộc
D. Mức độ quan hệ giữa biến đó và biến phụ thuộc
3. Kiểm định F (F-test) thường được sử dụng để làm gì trong hồi quy tuyến tính?
A. Kiểm tra ý nghĩa thống kê của từng biến độc lập riêng lẻ
B. Kiểm tra ý nghĩa thống kê đồng thời của tất cả các biến độc lập trong mô hình
C. Kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi
D. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan
4. AIC và BIC là các tiêu chí được sử dụng để:
A. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian
B. Lựa chọn mô hình hồi quy tốt nhất
C. Kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi
D. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan
5. Hiện tượng nội sinh (endogeneity) xảy ra khi:
A. Các biến độc lập tương quan với sai số
B. Sai số có phương sai thay đổi
C. Mô hình có dạng phi tuyến tính
D. Sai số có tự tương quan
6. Hiện tượng tự tương quan (autocorrelation) thường gặp trong dữ liệu:
A. Dữ liệu chéo (cross-sectional data)
B. Dữ liệu chuỗi thời gian (time series data)
C. Dữ liệu bảng (panel data)
D. Dữ liệu nhị phân
7. Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để kiểm tra hiện tượng nào?
A. Phương sai sai số thay đổi
B. Tự tương quan bậc nhất trong sai số
C. Đa cộng tuyến
D. Nội sinh
8. Hệ số chặn (intercept) trong mô hình hồi quy tuyến tính biểu thị điều gì?
A. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi tất cả biến độc lập tăng lên 1 đơn vị
B. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi tất cả biến độc lập bằng 0
C. Độ dốc của đường hồi quy
D. Phương sai của biến phụ thuộc
9. Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (Generalized Least Squares - GLS) được sử dụng khi nào?
A. Khi các giả định OLS cổ điển đều được thỏa mãn
B. Khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi hoặc tự tương quan
C. Khi mô hình có dạng phi tuyến tính
D. Khi có hiện tượng đa cộng tuyến
10. Mô hình logit và probit thường được sử dụng khi biến phụ thuộc có dạng:
A. Liên tục
B. Nhị phân (binary)
C. Đếm (count)
D. Dữ liệu bảng
11. Nếu hệ số của một biến độc lập trong mô hình hồi quy là âm và có ý nghĩa thống kê, điều này có nghĩa là:
A. Biến độc lập này không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc
B. Khi biến độc lập tăng, biến phụ thuộc giảm, và mối quan hệ này có ý nghĩa thống kê
C. Khi biến độc lập tăng, biến phụ thuộc tăng, và mối quan hệ này có ý nghĩa thống kê
D. Mô hình hồi quy không phù hợp
12. Kiểm định Hausman thường được sử dụng trong mô hình dữ liệu bảng để:
A. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian
B. Lựa chọn giữa mô hình tác động cố định (fixed effects) và mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects)
C. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan trong dữ liệu bảng
D. Kiểm tra tính đồng nhất phương sai trong dữ liệu bảng
13. Biến giả (dummy variable) được sử dụng để:
A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến
B. Đại diện cho các biến định tính trong mô hình hồi quy
C. Kiểm soát phương sai sai số thay đổi
D. Ước lượng tác động phi tuyến tính
14. Mô hình AR(1) trong chuỗi thời gian biểu diễn mối quan hệ nào?
A. Biến hiện tại phụ thuộc vào giá trị trung bình của các biến quá khứ
B. Biến hiện tại phụ thuộc vào giá trị của biến ở thời điểm trước đó một kỳ
C. Biến hiện tại phụ thuộc vào sai số ở thời điểm trước đó một kỳ
D. Biến hiện tại phụ thuộc vào trung bình trượt của các biến quá khứ
15. Giả định nào sau đây KHÔNG phải là giả định OLS cơ bản trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển?
A. Tính tuyến tính của mô hình
B. Phương sai sai số thay đổi
C. Sai số có giá trị trung bình bằng 0
D. Không có tự tương quan giữa các sai số
16. Phương pháp sai phân bậc nhất (first differencing) thường được sử dụng để:
A. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi
B. Loại bỏ ảnh hưởng của các yếu tố không quan sát được và không đổi theo thời gian trong dữ liệu bảng
C. Giải quyết vấn đề đa cộng tuyến
D. Ước lượng mô hình phi tuyến tính
17. Trong mô hình VAR (Vector Autoregression), chúng ta mô hình hóa:
A. Một biến phụ thuộc duy nhất phụ thuộc vào độ trễ của chính nó và các biến khác
B. Hệ thống các phương trình, trong đó mỗi biến là biến phụ thuộc và phụ thuộc vào độ trễ của chính nó và các biến khác trong hệ thống
C. Mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa các biến
D. Mối quan hệ đồng thời giữa các biến mà không có độ trễ
18. Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (stationarity) là gì?
A. Phương sai của chuỗi thời gian thay đổi theo thời gian
B. Trung bình và phương sai của chuỗi thời gian không đổi theo thời gian
C. Chuỗi thời gian có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian
D. Chuỗi thời gian có tính thời vụ
19. Sai số loại I (Type I error) trong kiểm định giả thuyết là gì?
A. Bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 đúng
B. Chấp nhận giả thuyết H0 khi H0 đúng
C. Bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 sai
D. Chấp nhận giả thuyết H0 khi H0 sai
20. Ưu điểm chính của việc sử dụng dữ liệu bảng (panel data) so với dữ liệu chéo hoặc chuỗi thời gian là gì?
A. Luôn cho kết quả ước lượng hiệu quả hơn
B. Cho phép kiểm soát các yếu tố không quan sát được và không đổi theo thời gian
C. Không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng tự tương quan
D. Đơn giản hóa quá trình ước lượng
21. Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi?
A. Kiểm định Durbin-Watson
B. Kiểm định Breusch-Pagan
C. Kiểm định Ramsey RESET
D. Kiểm định Jarque-Bera
22. Hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra khi:
A. Sai số có phương sai thay đổi
B. Các biến độc lập tương quan cao với nhau
C. Mô hình có dạng phi tuyến tính
D. Sai số có tự tương quan
23. Sai số chuẩn (standard error) của hệ số ước lượng đo lường điều gì?
A. Sai lệch của ước lượng hệ số so với giá trị thực tế
B. Độ chính xác của ước lượng hệ số
C. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy
D. Phương sai của sai số
24. Giá trị R-squared đo lường điều gì trong mô hình hồi quy tuyến tính?
A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập
B. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình
C. Độ lớn của tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc
D. Phương sai của sai số
25. Trong kinh tế lượng, biến nào sau đây thường được xem là biến phụ thuộc?
A. Biến giải thích
B. Biến độc lập
C. Biến kiểm soát
D. Biến được giải thích
26. Trong kiểm định giả thuyết, p-value là gì?
A. Xác suất bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 đúng
B. Xác suất chấp nhận giả thuyết H0 khi H0 sai
C. Xác suất quan sát được thống kê kiểm định có giá trị ít nhất bằng giá trị quan sát được, giả định H0 đúng
D. Mức ý nghĩa thống kê tối đa mà chúng ta chấp nhận để bác bỏ H0
27. Phương pháp biến công cụ (instrumental variables - IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề nào sau đây?
A. Đa cộng tuyến
B. Phương sai sai số thay đổi
C. Nội sinh
D. Tự tương quan
28. Độ trễ (lag) trong mô hình kinh tế lượng thường được sử dụng để:
A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến
B. Mô hình hóa tác động theo thời gian của biến độc lập lên biến phụ thuộc
C. Kiểm soát phương sai sai số thay đổi
D. Ước lượng tác động đồng thời
29. Hệ số tương quan (correlation coefficient) đo lường điều gì?
A. Quan hệ nhân quả giữa hai biến
B. Mức độ phụ thuộc của biến phụ thuộc vào biến độc lập
C. Mức độ quan hệ tuyến tính giữa hai biến
D. Độ lớn tác động của một biến lên biến kia
30. Nếu bỏ sót một biến quan trọng trong mô hình hồi quy, điều gì có khả năng xảy ra?
A. Hệ số ước lượng trở nên hiệu quả hơn
B. Sai số chuẩn của hệ số ước lượng giảm xuống
C. Ước lượng hệ số của các biến còn lại bị chệch
D. R-squared tăng lên một cách giả tạo
