1. Trong phân tích hồi quy, `kiểm soát biến` (control variables) được thêm vào mô hình để làm gì?
A. Tăng R-squared một cách giả tạo.
B. Giảm hiện tượng đa cộng tuyến.
C. Loại bỏ ảnh hưởng nhiễu của các yếu tố khác để tập trung vào tác động của biến quan tâm chính.
D. Làm cho mô hình trở nên phức tạp hơn.
2. Tính dừng (stationarity) là một thuộc tính quan trọng của chuỗi thời gian, nó có nghĩa là gì?
A. Chuỗi thời gian có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian.
B. Các đặc tính thống kê của chuỗi thời gian (trung bình, phương sai) không thay đổi theo thời gian.
C. Chuỗi thời gian có tính mùa vụ rõ rệt.
D. Chuỗi thời gian có giá trị luôn dương.
3. Dữ liệu bảng (panel data) là loại dữ liệu như thế nào?
A. Dữ liệu thu thập tại một thời điểm cho nhiều đối tượng.
B. Dữ liệu thu thập theo thời gian cho một đối tượng.
C. Dữ liệu kết hợp cả chiều không gian và thời gian.
D. Dữ liệu chỉ chứa các biến định tính.
4. Nội sinh (endogeneity) trong mô hình hồi quy xảy ra khi nào?
A. Sai số ngẫu nhiên có phương sai thay đổi.
B. Biến độc lập có tương quan với sai số ngẫu nhiên.
C. Các biến độc lập có tương quan với nhau.
D. Mô hình hồi quy không tuyến tính.
5. Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS) nhằm mục đích gì?
A. Tối đa hóa R-squared.
B. Tối thiểu hóa tổng bình phương phần dư.
C. Tối thiểu hóa phương sai của các hệ số hồi quy.
D. Tối đa hóa giá trị thống kê t.
6. Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) là một phương pháp ước lượng tổng quát, nó đặc biệt hữu ích trong trường hợp nào?
A. Khi mô hình chắc chắn không có nội sinh.
B. Khi mô hình có dạng hàm tuyến tính đơn giản.
C. Khi mô hình có thể có nội sinh và không có dạng hàm cụ thể.
D. Khi dữ liệu không có phương sai sai số thay đổi.
7. Trong kinh tế lượng ứng dụng, `dữ liệu thứ cấp` thường được hiểu là gì?
A. Dữ liệu được thu thập trực tiếp từ nguồn gốc ban đầu cho mục đích nghiên cứu cụ thể.
B. Dữ liệu đã được thu thập và xử lý bởi người khác cho mục đích khác.
C. Dữ liệu chỉ bao gồm các biến định tính.
D. Dữ liệu được tạo ra từ các mô phỏng kinh tế lượng.
8. Biến giả (dummy variable) được sử dụng để biểu diễn yếu tố nào trong mô hình hồi quy?
A. Biến định lượng liên tục.
B. Biến định tính (categorical variable).
C. Biến trễ.
D. Biến công cụ.
9. Mô hình ARIMA kết hợp các thành phần nào?
A. AR và MA.
B. AR, MA và sai phân (Integrated).
C. AR, MA và hồi quy.
D. AR, MA và biến công cụ.
10. Hiện tượng `ngụy biện hồi quy` (spurious regression) thường xảy ra khi nào?
A. Hồi quy giữa hai chuỗi thời gian dừng.
B. Hồi quy giữa hai chuỗi thời gian không dừng.
C. Hồi quy sử dụng dữ liệu bảng.
D. Hồi quy sử dụng biến công cụ.
11. Hàm tự tương quan (ACF) và hàm tự tương quan từng phần (PACF) được sử dụng để làm gì trong phân tích chuỗi thời gian?
A. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.
B. Phát hiện phương sai sai số thay đổi.
C. Xác định bậc của mô hình ARMA.
D. Ước lượng các hệ số hồi quy.
12. Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản, hệ số chặn (intercept) biểu thị điều gì?
A. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng lên 1 đơn vị.
B. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc.
C. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập bằng 0.
D. Sai số ngẫu nhiên của mô hình.
13. Kinh tế lượng chủ yếu sử dụng công cụ toán học và thống kê để làm gì?
A. Mô tả các sự kiện kinh tế một cách định tính.
B. Phát triển các lý thuyết kinh tế thuần túy.
C. Đo lường và kiểm định các mối quan hệ kinh tế.
D. Dự báo giá trị tương lai của các biến kinh tế một cách chủ quan.
14. Ý nghĩa thống kê (statistical significance) của một hệ số hồi quy cho biết điều gì?
A. Độ lớn của tác động kinh tế của biến độc lập.
B. Xác suất hệ số hồi quy bằng không trong tổng thể.
C. Mức độ tin cậy rằng hệ số hồi quy khác không trong tổng thể.
D. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy.
15. Trong kiểm định giả thuyết, lỗi loại I (Type I error) là gì?
A. Chấp nhận giả thuyết null khi nó sai.
B. Bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng.
C. Không bác bỏ giả thuyết null khi nó sai.
D. Bác bỏ giả thuyết null khi nó sai.
16. Mô hình MA(q) trong chuỗi thời gian biểu diễn điều gì?
A. Biến hiện tại phụ thuộc vào các giá trị quá khứ của chính nó.
B. Biến hiện tại phụ thuộc vào trung bình trượt của các sai số quá khứ.
C. Biến hiện tại phụ thuộc vào các giá trị sai số hiện tại.
D. Biến hiện tại không phụ thuộc vào các sai số quá khứ.
17. Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?
A. Phương sai của sai số ngẫu nhiên không đồng nhất.
B. Các biến độc lập trong mô hình có mối tương quan tuyến tính cao.
C. Sai số ngẫu nhiên có tương quan với chính nó qua thời gian.
D. Có biến độc lập bị bỏ sót trong mô hình.
18. Mô hình AR(p) trong chuỗi thời gian biểu diễn điều gì?
A. Biến hiện tại phụ thuộc vào các giá trị sai số quá khứ.
B. Biến hiện tại phụ thuộc vào các giá trị quá khứ của chính nó.
C. Biến hiện tại phụ thuộc vào trung bình trượt của các sai số quá khứ.
D. Biến hiện tại không phụ thuộc vào các giá trị quá khứ.
19. Bẫy biến giả (dummy variable trap) xảy ra khi nào?
A. Sử dụng quá nhiều biến giả trong mô hình.
B. Bỏ sót biến giả quan trọng.
C. Đưa vào quá nhiều biến giả hoàn hảo cộng tuyến.
D. Sử dụng biến giả không phù hợp với dữ liệu.
20. Phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity) gây ra hậu quả gì đối với ước lượng OLS?
A. Ước lượng hệ số hồi quy bị chệch.
B. Ước lượng hệ số hồi quy không hiệu quả (phương sai lớn hơn mức cần thiết).
C. Ước lượng hệ số hồi quy không nhất quán.
D. Ước lượng hệ số hồi quy không còn tuyến tính.
21. Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để phát hiện hiện tượng gì?
A. Đa cộng tuyến.
B. Phương sai sai số thay đổi.
C. Tự tương quan bậc nhất.
D. Tính nội sinh.
22. Tự tương quan (autocorrelation) trong sai số ngẫu nhiên thường gặp trong dữ liệu nào?
A. Dữ liệu chéo (cross-sectional data).
B. Dữ liệu bảng (panel data).
C. Dữ liệu chuỗi thời gian (time series data).
D. Dữ liệu thực nghiệm (experimental data).
23. Một biến công cụ hợp lệ phải thỏa mãn những điều kiện nào?
A. Tương quan mạnh với biến phụ thuộc và không tương quan với sai số.
B. Không tương quan với biến độc lập nội sinh và tương quan mạnh với sai số.
C. Tương quan mạnh với biến độc lập nội sinh và không tương quan với sai số.
D. Không tương quan với cả biến độc lập nội sinh và sai số.
24. Mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects model) phù hợp khi nào?
A. Khi có tương quan giữa các yếu tố không quan sát được và các biến độc lập.
B. Khi không có tương quan giữa các yếu tố không quan sát được và các biến độc lập.
C. Khi muốn kiểm soát các yếu tố cố định theo thời gian.
D. Khi dữ liệu có hiện tượng tự tương quan.
25. Kiểm định nghiệm đơn vị (unit root test) được sử dụng để kiểm tra điều gì?
A. Tính dừng của chuỗi thời gian.
B. Hiện tượng đa cộng tuyến.
C. Phương sai sai số thay đổi.
D. Tự tương quan.
26. Kiểm định Hausman được sử dụng để lựa chọn giữa mô hình nào trong dữ liệu bảng?
A. Mô hình Pooled OLS và mô hình tác động cố định.
B. Mô hình tác động cố định và mô hình tác động ngẫu nhiên.
C. Mô hình tác động ngẫu nhiên và mô hình sai phân bậc nhất.
D. Mô hình AR và mô hình MA.
27. Hệ số xác định (R-squared) đo lường điều gì trong mô hình hồi quy?
A. Ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.
B. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy với dữ liệu.
C. Độ lớn của tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc.
D. Phương sai của sai số ngẫu nhiên.
28. Mô hình tác động cố định (fixed effects model) trong dữ liệu bảng loại bỏ ảnh hưởng của yếu tố nào?
A. Các yếu tố thay đổi theo thời gian.
B. Các yếu tố không thay đổi theo thời gian và quan sát được.
C. Các yếu tố không thay đổi theo thời gian và không quan sát được.
D. Các yếu tố ngẫu nhiên.
29. Phương pháp biến công cụ (instrumental variable - IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?
A. Đa cộng tuyến.
B. Phương sai sai số thay đổi.
C. Tự tương quan.
D. Nội sinh.
30. Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi?
A. Sử dụng biến trễ của biến phụ thuộc.
B. Biến đổi logarit biến phụ thuộc.
C. Thêm biến tương tác vào mô hình.
D. Sử dụng biến công cụ.
